Волатильность(%), Расчет параметра Волатильность(%) в калькуляторе Опции

[YetiHairy]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке),
в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?!
+ Это параметр у вас разный для каждого страйка.

Прикрепленные файлы

 vola.jpg ( 83,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

 

[interseptor]

а то ведь наблюдать за неверными выводами - хоть и своими blink.gif - до добра не доведёт...

вы не можете знать, что выводы неверны пока в этом не убедитесь, да и после нет никакой гарантии, что ваши "новые" знания верные, а "старые" нет.

правильно, сделайте утверждение

как я думаю, рассматриваем кол-спред в деньгах с позиции ММ (кстати лучше сразу себя приучить смотреть с позиции ММ, т.к. вы играть собираетесь на стороне ММ):
при открытии позы времянка нижней ноги будет меньше, чем верхней, т.е. ММ будет продавать верхнее за дорого и брать нижнее дешевле, т.е. для ММ это будет медвежий колспред, и по идее ММ будет стараться либо стоять, либо идти вниз (я имею ввиду цену базового актива), а можно, например, рвануть вверх (чем очень удивить ), тогда проданная нога станет дешевле, а купленная все равно сохранит часть времянки, главное для ММ откупить дешевле ранее проданный медвежий спред.

что означает это поле - где чисто контракт указан??

это прошедший объем

и что это за терминал?

excel 2007, данные "ручками" из ТОСа

[alt_signs]

как я думаю, рассматриваем кол-спред в деньгах с позиции ММ (кстати лучше сразу себя приучить смотреть с позиции ММ, т.к. вы играть собираетесь на стороне ММ):

вот кстати это я уже пол-года пытаюсь делать - т к полностью согласна с вами... пока поняла, что одиночные опцы они продают дороже, откупают дешевле - отметила для себя, как истину... а вот на спредах споткнулась пока что... спасибо вам за комменты!..
проблема в том, что почти вся инфа добытая ориентируется на нас, поэтому нам надо сориентироваться на нашего контрагента (ММ) - над чем и работаем...
буду думать и наблюдать до нового озарения

только если вас ещё не затруднит - прокомментируйте please мой главный грех из моего предыдущего поста (дописала там чуть попозжа как p.s.) - очень интересно услышать (насчёт б.а.) точку зрения настоящего опционщика:
при той ситуации (+ buy call460 - sell call450 = delta 460/500-450/500=0,02 на сколько понимаю) -
т е мм на счёт себе повесил 0,02 контракта лонг фьючерса (ну допустим, может и стока, но это детали)...
т е базовый актив должен двинуть вверх, думаю я, поэтому и прикинула начальную цель 510 для б. а. (в размере спреда заключённого по коллам)...
ну, чтобы не терять на закрытии этой дельты лонговой...
логично ли? вашим свежим взглядом?

хм, хотя дельта всего 0,02... а не 10... хотя да: 10/500=0,02...

p.s. да, excel - хорошая вещь... даже линк добавлю: http://readtheprospectus.wordpress.com/200...e-calculations/
Через export из программы ToS по формуле =TOS|LAST!’GOOG’ например можно также вставить, говорят - может даже попробую... помимо отчётов cme