Волатильность(%), Расчет параметра Волатильность(%) в калькуляторе Опции

[YetiHairy]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке),
в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?!
+ Это параметр у вас разный для каждого страйка.

Прикрепленные файлы

 vola.jpg ( 83,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

 

[interseptor]

Давайте договоримся - я не эксперт, не настоящий опционщик и т.д., и почти все написанное выше относится к одному частному примеру.

Я негативно отношусь к дельтам, волам и прочим грекам, я не уверен в способе хеджа ММ, уверен что их масса и тут много мне неизвестного, но оно мне и не надо, поэтому ваш вопрос по дельте не прокомментирую.

Цели прикидываю на основании собственных наблюдений, т.е. как должна измениться цена опцика, чтобы ММ вышел с плюсом, это дает ориентир по изменению цены БА.
И стратегия заключается в том, чтобы открыть свою позицию дав закрыться об неё ММ, но при этом, чтоб у ММ осталось достаточно желания "идти" дальше, а закрыть позу до того, как ММ полностью распродаст свою.
тут пример: ММ входит и покупает по 2,8 , вы знаете что ММ будет выходить и продавать по 4,0, значит вам надо "влезть" перед ним по 3,0 и выйти по 3,8, если все удастся, то вы умыкнете частичку прибыли ММ.

[alt_signs]

Давайте договоримся - я не эксперт, не настоящий опционщик и т.д., и почти все написанное выше относится к одному частному примеру.

interseptor, конечно, не вопрос - договорились... простите, если не в полной мере высказалась... просто имела ввиду человека, который наблюдает сами опционы ради опционов, а не просто смотрит их для большего понимания фьючерса - как я - пока что...
ещё раз спасибо за обмен мыслями...

насчёт того, что бывают неожиданности - в этом я с вами полностью согласна - когда по ленте выглядит, как ММ, а на деле может оказаться сложный(несколько опционных поз) хеджер (и в придачу ещё где-то неведомо где у него базовый актив в заначке)... то и выходить может не столько по ноге, сколько по ситуации своей заначки (то, что хеджит)... понятное дело, что всякое бывает...

тогда я попробую прокомментировать (если вы не против):
покупка пута OTM 880страйка т к б.а. 885,7 (чтобы попасть в состояние ATM - а значит и максимальной времянки - БА должен опуститься на -5,7рр)
эти 99 контрактов взяты по цене 2,8 (времянка, но она и есть стоимость всего OTM, т к нет дельты),
в 18,20 по времени (столбец под страйком),

рядом с ценой (price) - изменение цены БА? но как так 16,5... или это бид/аск спред? великоват как-то...

откуда?

вы знаете что ММ будет выходить и продавать по 4,0

разве что 2,8+1,65 (делю на 10 - по привычке при переходе с валютных фьючей на опционы)
но ведь тоже получается 4,45...
правильно ли читаю?
понятное дело, что слово "будет" означает лишь гипотезу, которая либо подтвердиться рынком, либо будет опровергнута...
но интересно каковы предпосылки для выдвижения такой гипотезы?? почему 2,8+1,2 ?