Волатильность(%), Расчет параметра Волатильность(%) в калькуляторе Опции

[YetiHairy]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке),
в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?!
+ Это параметр у вас разный для каждого страйка.

Прикрепленные файлы

 vola.jpg ( 83,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

 

[interseptor]

16.5 - это IV, просто формула показывает при превышении определенного объема вместо дельта прайс, это так просто прикол, кстати наглядно показывает что IV почти не меняется, а цена опцика меняется существенно.

насчет целей по цене, то тут только ваш опыт и наблюдательность, опыт первичен, а наблюдательность покажет, что в 17-00 стоимость была 5,0 примерно на страйке, делаем скидку сколько не жалко, сравниваем с вашим опытом и получаем.

Не сложно определить, что делает ММ (баит или селит), сложно (скорее невозможно) определить входит он или выходит... )))

а на деле может оказаться сложный(несколько опционных поз) хеджер (и в придачу ещё где-то неведомо где у него базовый актив в заначке)...

не грузитесь этим, зачем вам сложное предположение, правды вы не узнаете всеравно, самый сложный хеджер это ММ - он сидит в каждой сделке и "имеет" любого контрагента, поэтому он ММ, это его хлеб. входя на рынок вы уже проиграли, ну или как минимум неэффективно используете свое депо, смиритесь, это не изменить.