Волатильность(%), Расчет параметра Волатильность(%) в калькуляторе Опции

[YetiHairy]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается параметр Волатильность(%) (на рисунке в красной рамке),
в опционном калькуляторе у вас на сайте. Это же не историческая волатильность?!
+ Это параметр у вас разный для каждого страйка.

Прикрепленные файлы

 vola.jpg ( 83,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

 

[interseptor]

16.5 - это IV, просто формула показывает при превышении определенного объема вместо дельта прайс, это так просто прикол, кстати наглядно показывает что IV почти не меняется, а цена опцика меняется существенно.

насчет целей по цене, то тут только ваш опыт и наблюдательность, опыт первичен, а наблюдательность покажет, что в 17-00 стоимость была 5,0 примерно на страйке, делаем скидку сколько не жалко, сравниваем с вашим опытом и получаем.

Не сложно определить, что делает ММ (баит или селит), сложно (скорее невозможно) определить входит он или выходит... )))

а на деле может оказаться сложный(несколько опционных поз) хеджер (и в придачу ещё где-то неведомо где у него базовый актив в заначке)...

не грузитесь этим, зачем вам сложное предположение, правды вы не узнаете всеравно, самый сложный хеджер это ММ - он сидит в каждой сделке и "имеет" любого контрагента, поэтому он ММ, это его хлеб. входя на рынок вы уже проиграли, ну или как минимум неэффективно используете свое депо, смиритесь, это не изменить.

[alt_signs]

16.5 - это IV, просто формула показывает при превышении определенного объема вместо дельта прайс, это так просто прикол,
кстати наглядно показывает что IV почти не меняется, а цена опцика меняется существенно.

спасибо, что открыли мне глаза,
чувствовала я, что HV - это процентная доходность актива в рамках временного окна...
а IV - это что-то около мат.ожидания доходности, ака дисперсия, точнее корень из неё...
под длинным словом волатильность... и казалось мне часто, что вменённая волатильность - это вероятность доходности... и доходности именно б.а. если достигнем каждый конкретный страйк (предупреждаю, я не математик и ещё не финансист, просто лицо с интересом к теме)

насчет целей по цене, то тут только ваш опыт и наблюдательность, опыт первичен, а наблюдательность покажет, что в 17-00 стоимость была 5,0 примерно на страйке, делаем скидку сколько не жалко, сравниваем с вашим опытом и получаем.

вот это ещё одна ценнейшая мысль,
мне, действительно, иногда надо выключать свои аналитические способности и включать глаза, а на деле головоломки крутить в мозгах интереснее, а глазами пользоваться скучно... когда рынок монотонный... всё стараюсь себя переучить
хотя по логике (с очень большим приближением - думаю, можно и по отчёту cme прикинуть максимальную времянку за предыдущий день, и её использовать как ориентир для торгов уже следующего дня... конечно, с учётом возможного увеличения волатильности, а значит и потенциала для макс времянки... ну, а по ходу просто смотреть "переплюнули" ли вчерашний день...
ну и в предотчётное время быть поосторожнее - очень сильно ломается вола иногда после выхода новостей... или продавать опцики - но опасно! вдруг исполнят, да и депо побольше нужен для продаж...

Не сложно определить, что делает ММ (баит или селит), сложно (скорее невозможно) определить входит он или выходит... )))

вот кстати хочется мне подумать, что если времянка коллов дороже времянки путов на страйке, то коллы будут продавать, а путы покупать - ну если объёмы проходят по ним...
я в принципе всегда так и думаю... но вижу плохо
возможно, вы правы - надо просто смотреть с открытия сессии - как входят какой максимум времянки... и от него уже задаётся тон на день? high продают, low откупают... как обычно

пока что такие выводы до нового озарения
(свежий взгляд, как всегда, приветствуется)