Продажа Опционов, Риски при хэджировании |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Продажа Опционов, Риски при хэджировании |
14.1.2015, 12:04
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2015 Пользователь №: 30936 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такую конструкцию. Продаю опцион вне денег. Через какое-то время он заходит в деньги. Для примера пусть это будет колл. Хэджируюсь покупкой фьюча. И если цена не опуститься то спокойно жду экспирации. Если опуститься то продаю фьюч. Единственно возможный риск на гэпах? А так просто премию в карман. Я прав? |
|
|
14.1.2015, 13:05
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такую конструкцию. Продаю опцион вне денег. Через какое-то время он заходит в деньги. Для примера пусть это будет колл. Хэджируюсь покупкой фьюча. И если цена не опуститься то спокойно жду экспирации. Если опуститься то продаю фьюч. Единственно возможный риск на гэпах? А так просто премию в карман. Я прав? Добрый день! Я, кстати, когда начинал, тоже так думал. в общих чертах вы правы, но если капнуть - то не всё так просто. Давайте порассуждаем вместе. Что значит цена "опустится"? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
14.1.2015, 13:31
Сообщение
#3
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2015 Пользователь №: 30936 |
Добрый день! Я, кстати, когда начинал, тоже так думал. в общих чертах вы правы, но если капнуть - то не всё так просто. Давайте порассуждаем вместе. Что значит цена "опустится"? Давайте конкретный пример. Предположим вчера продал кол на RI со страйком 72500, сегодня цена подошла к страйку, я купил фьюч по 72450. Сейчас цена фьюча 72600, если цена снизится до 72500 я продаю фьюч. Какие ещё могут быть нюансы? Ну рубль-два комиссии заплачу. |
|
|
14.1.2015, 13:56
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Давайте конкретный пример. Предположим вчера продал кол на RI со страйком 72500, сегодня цена подошла к страйку, я купил фьюч по 72450. вы купили по 72 450, и цена тут же упала на 70 000 или плавно пошла вниз , не важно то есть вы купили заранее, а страйк так и не превысили вот вам опровержение -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
15.1.2015, 18:37
Сообщение
#5
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 30939 |
вы купили по 72 450, и цена тут же упала на 70 000 или плавно пошла вниз , не важно то есть вы купили заранее, а страйк так и не превысили вот вам опровержение Но ведь можно при 72 550 купить и цена не откатывает до экспирации. В итоге на экспирации 72 500-72 550=-50.+премия за опцион за минус комиссии. Суть такая? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 23:35 |