 Продажа Опционов, Риски при хэджировании |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 14.1.2015, 12:04
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2015 Пользователь №: 30936  |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такую конструкцию. Продаю опцион вне денег. Через какое-то время он заходит в деньги. Для примера пусть это будет колл. Хэджируюсь покупкой фьюча. И если цена не опуститься то спокойно жду экспирации. Если опуститься то продаю фьюч. Единственно возможный риск на гэпах? А так просто премию в карман. Я прав? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
16.1.2015, 18:37
Сообщение
#2
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 30939 |
Вот такой вопрос.
Хеджим дельту фьючерсом, а правильно ли будет хеджить вегу таким же опционом дальней серии? Прибыль на счет только с тетты? В каких ситуациях могут быть убытки? Перед экспирацией ближней серии, поза закрывается полностью? |
|
|
|
|
18.1.2015, 12:41
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 17:37)  Вот такой вопрос. Хеджим дельту фьючерсом, а правильно ли будет хеджить вегу таким же опционом дальней серии? Добрый день да - совершенно верно - вегу вы фьючерсом не захеджируете, ее нужно хеджировать опционом, причем совершенно не обязательно именно таким же с дальней серией -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
resad Продажа Опционов 14.1.2015, 12:04
Бачурин Владимир Цитата(resad @ 14.1.2015, 11:04) Здравств... 14.1.2015, 13:05
Бачурин Владимир собственно, да, всё дело в гэпах и сильных движени... 14.1.2015, 13:27
resad Цитата(Бачурин Владимир @ 14.1.2015, 13:2... 14.1.2015, 13:34 Бачурин Владимир Цитата(resad @ 14.1.2015, 12:34) Ну у мен... 14.1.2015, 13:58 resad Цитата(Бачурин Владимир @ 14.1.2015, 13:0... 14.1.2015, 13:31 Бачурин Владимир Цитата(resad @ 14.1.2015, 12:31) Давайте ... 14.1.2015, 13:56 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 14.1.2015, 13:5... 15.1.2015, 18:37 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 15.1.2015, 17:37) Но ведь ... 16.1.2015, 11:33 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 16.1.2015, 11:3... 16.1.2015, 12:39 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 11:39) Закрытьс... 16.1.2015, 14:04 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 16.1.2015, 14:0... 16.1.2015, 14:41 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 13:41) Ну, или ... 16.1.2015, 17:38 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 17:37) Вот тако... 18.1.2015, 12:44 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 17:37) Вот тако... 18.1.2015, 12:47 Slaer [quote name='Бачурин Владимир' date='1... 29.1.2015, 16:01 Бачурин Владимир приведите пример, мне сложно понять 29.1.2015, 16:24 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 29.1.2015, 16:2... 29.1.2015, 16:33 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 15:33) Пример:
... 29.1.2015, 18:13 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 29.1.2015, 18:1... 29.1.2015, 18:52 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 17:52) В теории... 30.1.2015, 12:55 Slaer Здравствуйте!
Есть ли такие программы, которые... 19.1.2015, 8:45 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 19.1.2015, 7:45) Здравству... 20.1.2015, 12:41 Slaer При делта-вега хеджировании лучше деражать опционы... 29.1.2015, 10:54 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 9:54) При делта... 29.1.2015, 11:45 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 29.1.2015, 11:4... 29.1.2015, 11:54 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 10:54) Ролирова... 29.1.2015, 15:00 Slaer Как начисляется прибыль с тетты? 4.2.2015, 16:21 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 4.2.2015, 15:21) Как начис... 4.2.2015, 18:23 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 4.2.2015, 18:23... 4.2.2015, 18:28 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 4.2.2015, 17:28) Посекундн... 4.2.2015, 18:45 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 4.2.2015, 18:45... 4.2.2015, 19:02 resad Ещё вопросик по выравниванию дельты. К примеру про... 13.3.2015, 11:23 Бачурин Владимир Цитата(resad @ 13.3.2015, 10:23) Ещё вопр... 13.3.2015, 14:33 Бачурин Владимир Цитата(resad @ 13.3.2015, 10:23) И ещё и ... 13.3.2015, 14:34 Бачурин Владимир Цитата(resad @ 13.3.2015, 10:23) Но как т... 13.3.2015, 14:35 resad Цитата(Бачурин Владимир @ 13.3.2015, 14:3... 13.3.2015, 14:45 Бачурин Владимир Цитата(resad @ 13.3.2015, 13:45) Огромное... 13.3.2015, 15:35 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 14:51 |