Продажа Опционов, Риски при хэджировании |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Продажа Опционов, Риски при хэджировании |
14.1.2015, 12:04
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2015 Пользователь №: 30936 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такую конструкцию. Продаю опцион вне денег. Через какое-то время он заходит в деньги. Для примера пусть это будет колл. Хэджируюсь покупкой фьюча. И если цена не опуститься то спокойно жду экспирации. Если опуститься то продаю фьюч. Единственно возможный риск на гэпах? А так просто премию в карман. Я прав? |
|
|
29.1.2015, 10:54
Сообщение
#2
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 30939 |
При делта-вега хеджировании лучше деражать опционы центральньного страйка и (или) рядом с ним , т.к. значение тетты там наибольшее?
|
|
|
29.1.2015, 11:45
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
При делта-вега хеджировании лучше деражать опционы центральньного страйка и (или) рядом с ним , т.к. значение тетты там наибольшее? если вы продаете опционы, то мысль верная , лучше на центральных страйках, а как рынок уйдет - своевременно роллировать -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 11:23 |