![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2015 Пользователь №: 30936 ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такую конструкцию. Продаю опцион вне денег. Через какое-то время он заходит в деньги. Для примера пусть это будет колл. Хэджируюсь покупкой фьюча. И если цена не опуститься то спокойно жду экспирации. Если опуститься то продаю фьюч. Единственно возможный риск на гэпах? А так просто премию в карман. Я прав? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 30939 ![]() |
Вот такой вопрос.
Хеджим дельту фьючерсом, а правильно ли будет хеджить вегу таким же опционом дальней серии? Прибыль на счет только с тетты? В каких ситуациях могут быть убытки? Перед экспирацией ближней серии, поза закрывается полностью? |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Вот такой вопрос. В каких ситуациях могут быть убытки? Перед экспирацией ближней серии, поза закрывается полностью? если вы очень часто хеджируетесь - то есть покупаете дорого а продаете дешево то есть убытки от хеджирования перевешивают цену (премию) проданного опциона иными словами - если вы продали опцион по 20% волатильности, а на рынке реализовалась 60% волатильность и если БА постоянно колебался около страйка перед экспирацией за 3-7 дней лучше закрыть стратегию по продаже опционов и переложиться в следующкю серию ибо очень высокая гамма перед экспирацией будет засталять вас очень часто хеджироваться игра тут не будет стоить свеч -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 30939 ![]() |
[quote name='Бачурин Владимир' date='18.1.2015, 12:47' post='5845']
если вы продали опцион по 20% волатильности, а на рынке реализовалась 60% волатильность Да, но если хеджировать вегу( при продаже волатильности), убытки убытки из-за возросшего IV можно избежать и даже остаться в плюсе? |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 10:12 |