Продажа Опционов, Риски при хэджировании Опции

[resad]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такую конструкцию.
Продаю опцион вне денег. Через какое-то время он заходит в деньги. Для примера пусть это будет колл. Хэджируюсь покупкой фьюча. И если цена не опуститься то спокойно жду экспирации.
Если опуститься то продаю фьюч. Единственно возможный риск на гэпах? А так просто премию в карман. Я прав?

[Slaer]

Как начисляется прибыль с тетты?

[Бачурин Владимир]

Как начисляется прибыль с тетты?

в виде вар мажи, также как и с дельты и веги

я ответил? уточните вопрос, если имелось ввиду другое

[Slaer]

в виде вар мажи, также как и с дельты и веги

я ответил? уточните вопрос, если имелось ввиду другое

Посекундно или раз в сутки зачисляется ввиде вар маржи?
т.е. допустим тетта 2400, 2400 делим на 24 часа равно 100, 100 делим на 60 минут равно 1, 666. Значит за минуту вар маржа увеличится на 1, 666?

[Бачурин Владимир]

Посекундно или раз в сутки зачисляется ввиде вар маржи?
т.е. допустим тетта 2400, 2400 делим на 24 часа равно 100, 100 делим на 60 минут равно 1, 666. Значит за минуту вар маржа увеличится на 1, 666?

по-моему раз в сутки, если до экспирации далеко
и посекундно, если последний день

но это не так важно практически, ведь вар маржа начисляется в первую очередь от теор цены, которая может меняться постоянно не только из-за теты. Ведь постоянно скачет туда-сюда сама IV. А чисто тета играет роль только при полностью постоянных прочих параметрах, т.е., например, IV должно быть постоянным весь день, что просто почти не реально