Новичку нужна помощь |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Новичку нужна помощь |
18.2.2014, 2:14
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 28631 |
Всем привет)
Возникла необходимость вручную посчитать значение Implied Vol, на основе российских опционов. Не могли бы вы мне подсказать, где взять котировки по опционам, желательно на фьючерс РТС. Заранее спасибо) |
|
|
1.12.2014, 18:19
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2014 Пользователь №: 29473 |
Здравствуйте Владимир.
как правильно сделать роллирование. ситуация такая: куплен долгосрочный опцион колл 120 с самой дальней датой исполнения через год. предположим страйк дойдет до 120 раньше даты исполнения опциона, и есть основания для дальнейшего роста акций. т.е. предполагаем что будет дальнейший рост допустим до 170. как грамотно сделать роллирование в этой ситуации? почитал в сети про роллирование и мне не понятно т.к. разные термины и разные стратегии у людей. правильно ли будет проведено роллирование в данном случае, если часть позиции закрыть и на освободившиеся средства купить ещё опционов колл? это и есть роллирование? |
|
|
1.12.2014, 22:57
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте Владимир. как правильно сделать роллирование. ситуация такая: куплен долгосрочный опцион колл 120 с самой дальней датой исполнения через год. предположим страйк дойдет до 120 раньше даты исполнения опциона, и есть основания для дальнейшего роста акций. т.е. предполагаем что будет дальнейший рост допустим до 170. как грамотно сделать роллирование в этой ситуации? почитал в сети про роллирование и мне не понятно т.к. разные термины и разные стратегии у людей. правильно ли будет проведено роллирование в данном случае, если часть позиции закрыть и на освободившиеся средства купить ещё опционов колл? это и есть роллирование? можно закрыть в плюс 120е. а далее на все или на часть купить 130е -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
18.2.2015, 17:04
Сообщение
#4
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 31059 |
Добрый день, у меня вопрос по формуле БШ, там есть такой параметр как N(x) - функция стандартного нормального распределения, где брать эту величину, по какой формуле её считать?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 13:58 |