Новичку нужна помощь Опции

[Gar.rust]

Всем привет)

Возникла необходимость вручную посчитать значение Implied Vol, на основе российских опционов. Не могли бы вы мне подсказать, где взять котировки по опционам, желательно на фьючерс РТС.

Заранее спасибо)

[888]

Здравствуйте Владимир.
как правильно сделать роллирование.

ситуация такая: куплен долгосрочный опцион колл 120 с самой дальней датой исполнения через год.
предположим страйк дойдет до 120 раньше даты исполнения опциона, и есть основания для дальнейшего роста акций.

т.е. предполагаем что будет дальнейший рост допустим до 170.
как грамотно сделать роллирование в этой ситуации?


почитал в сети про роллирование и мне не понятно т.к. разные термины и разные стратегии у людей.

правильно ли будет проведено роллирование в данном случае, если часть позиции закрыть и на освободившиеся средства купить ещё опционов колл? это и есть роллирование?

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте Владимир.
как правильно сделать роллирование.

ситуация такая: куплен долгосрочный опцион колл 120 с самой дальней датой исполнения через год.
предположим страйк дойдет до 120 раньше даты исполнения опциона, и есть основания для дальнейшего роста акций.

т.е. предполагаем что будет дальнейший рост допустим до 170.
как грамотно сделать роллирование в этой ситуации?


почитал в сети про роллирование и мне не понятно т.к. разные термины и разные стратегии у людей.

правильно ли будет проведено роллирование в данном случае, если часть позиции закрыть и на освободившиеся средства купить ещё опционов колл? это и есть роллирование?

можно закрыть в плюс 120е. а далее на все или на часть купить 130е

[kosta17]

Добрый день, у меня вопрос по формуле БШ, там есть такой параметр как N(x) - функция стандартного нормального распределения, где брать эту величину, по какой формуле её считать?

[Бачурин Владимир]

Добрый день, у меня вопрос по формуле БШ, там есть такой параметр как N(x) - функция стандартного нормального распределения, где брать эту величину, по какой формуле её считать?

стнадр норм распределение - это распределение со средним = 0 и с дисперсией 1
обозначается обычно N (0; 1)
в экселе это НОРМСТРАСП