В прогамме на вашем сайте «Анализ опционов» Опции

[Ajndrey]

Я в прогамму на вашем сайте «Анализ опционов» закинул для анализа опцион покупку put 09.15 на Si, strak 61 500 и премией 2 730. Программа пищет что при цене фьюча 61 500 убыток составляет 2 730 т. е. премия. Вот при открытии опциона цена фьюча Si(09.15) = 66 500, а спот = 61 500(цифры округляю) разница 5 000 пунктов. Не знаю как правильно сформулировать вопрос и может уже задавали не раз... Прибыль 5 000 пунктов у фьюча должна увеличивать стоимость опциона или программа всё правильно считает? Можно ли исполнять опцион не достигшего страйка?

Прикрепленные файлы

 Опцион.txt ( 216 байт ) Кол-во скачиваний: 3

 

[Бачурин Владимир]

Вот при открытии опциона цена фьюча Si(09.15) = 66 500, а спот = 61 500(цифры округляю) разница 5 000 пунктов. Не знаю как правильно сформулировать вопрос и может уже задавали не раз... Прибыль 5 000 пунктов у фьюча должна увеличивать стоимость опциона или программа всё правильно считает?

спот и цена спота в Вашем случае вообще не играют никакой роли. И к прибыли убытку по опциону не имеют отношения

задайте вопрос иначе, если ожидали другой ответ

[Ajndrey]

спот и цена спота в Вашем случае вообще не играют никакой роли. И к прибыли убытку по опциону не имеют отношения

задайте вопрос иначе, если ожидали другой ответ

Да не... норм Если немного переделать: продать фьючерс на Si по 67 000, спот 62 000(спред со спот = 5000 пунк.) и купить call по 3 259 со страйком выше цены фьюча на спред = 72 000. Правильно ли считаю что продажа фьючерса на спреде зарабатывает, а опцион на спреде не теряет и не зарабатывает т.е. опцион начинает зарабатывать после прохода страйка(временную стоимость не учитываю)? Программа пишет максимальный убыток 8 659. Правильно ли считается, опцион не даёт фьючерсу терять выше 72 000 который на экспирации при цене фьючерса 72 000 убыточит 5 000, но по идее должен заработать спред 5 000.

Будит ли считатся "синтетической позицией" позиция, если у опциона и фьючерса разные сроки действия?

Прикрепленные файлы

 Анализ_позиций.txt ( 303 байт ) Кол-во скачиваний: 2

 

[Бачурин Владимир]

Да не... норм Если немного переделать: продать фьючерс на Si по 67 000, спот 62 000(спред со спот = 5000 пунк.) и купить call по 3 259 со страйком выше цены фьюча на спред = 72 000. Правильно ли считаю что продажа фьючерса на спреде зарабатывает, а опцион на спреде не теряет и не зарабатывает т.е. опцион начинает зарабатывать после прохода страйка(временную стоимость не учитываю)? Программа пишет максимальный убыток 8 659. Правильно ли считается, опцион не даёт фьючерсу терять выше 72 000 который на экспирации при цене фьючерса 72 000 убыточит 5 000, но по идее должен заработать спред 5 000.

Будит ли считатся "синтетической позицией" позиция, если у опциона и фьючерса разные сроки действия?

уточните вашу позицию - вы спот покупаете или нет?

[Ajndrey]

уточните вашу позицию - вы спот покупаете или нет?

Спот не покупаю, просто на его уровень орентируюсь.

[Ajndrey]

Может подскажите почему на moex ГО не хило выросло? Подумываю как же на форе проще было плечо и всё...

[Бачурин Владимир]

продать фьючерс на Si по 67 000, спот 62 000(спред со спот = 5000 пунк.) и купить call по 3 259 со страйком
выше цены фьюча на спред = 72 000. Правильно ли считаю что продажа фьючерса на спреде зарабатывает,
а опцион на спреде не теряет и не зарабатывает
т.е. опцион начинает зарабатывать после прохода страйка(временную стоимость не учитываю)?


Если вы продали фьюч по 67 000, и купили колл со страйком 72 000, то худший для вас вариант это рост фьючерса до отметки 72 000
или нахождение его в интервале 67 000 - 72 000
в таком печальном случае вы потеряете и на шорте фьючерса и опцион вас сгорит, то есть двойные убытки

воспользуйтесь нашим сервисом Анализ опционов, постройте график данной позиции, это не сложно и очень наглядно