Опционный калькулятор, Добавлен новый бесплатный сервис |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Опционный калькулятор, Добавлен новый бесплатный сервис |
17.4.2007, 18:03
Сообщение
#1
|
|
Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 9 Регистрация: 9.3.2007 Пользователь №: 1 |
Добавлен калькулятор для рассчета основных показателей опционов: Опционный калькулятор
«Опционный калькулятор» позволяет производить расчет премии (цены) опциона, ожидаемой волатильности (Implied Volatility) и коэффициентов чувствительности опционов (греков) для текущих рыночных значений или для значений заданных пользователем. Расчет цены опциона: Выбрать тип контракта, т.е. Call или Put опцион. Выбрать базовый контракт, т.е. фьючерс, на который выпущены опционы. В поле Цена базового актива появится текущая цена фьючерса. Выбрать Контракт, т.е. искомый опцион, после чего в поле Страйк отобразится страйк выбранного опциона, а также дата исполнения и количество оставшихся дней до исполнения опциона в соответствующих полях. Задать значение ожидаемой волатильности в поле Волатильность (%) и нажать на кпопку «Премия». Калькулятор рассчитает цену опциона исходя из заданной волатильности, а также греки. Расчет ожидаемой волатильности (Implied Volatility) Для расчета ожидаемой волатильности необходимо выполнить все действия из расчета цены опциона, кроме пункта 4, и нажать кнопку IV. Значение IV будет выведено в поле «Implied volatility» исходя из текущей цены опциона. Расчет цены или IV любого иллюзорного опциона. В калькуляторе существует возможность расчета премии и IV любых опционов, не только торгующихся в ФОРТС. Для этого достаточно задать собственные значения в полях Цена базового актива, Страйк, Дата исполнения, Волатильность или Цена опциона, в зависимости от того, что считаем. Терминология: 1) Волатильность. Volatility Волатильность — мера изменчивости рыночной цены за определенный период времени. Применительно к опционам различают историческую и подразумеваемую волатильность. 2) Подразумеваемая волатильность. Implied Volatility Волатильность, определяемая по текущим рыночным ценам опционов Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по дальнейшему усовершенствованию доп. сервисов, полезных для инвесторов, хеджеров и арбитражеров. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" |
|
|
Гость_Роман_* |
15.7.2007, 3:36
Сообщение
#2
|
Гости |
Скажите пожалуйста каким образом оценивается волатильность в калькуляторе? Если я правильно понимаю уравнение Блэка-Шола цена на опцион зависит от волатильности. Каким образом эта волатильность определяется по текущему рынку?
Заранее спасибо, Роман |
|
|
16.7.2007, 15:21
Сообщение
#3
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
Производится обратная операция - исходя из текущей цены опциона вычисляется волатильность.
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Гость_Максим_* |
30.10.2007, 16:53
Сообщение
#4
|
Гости |
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного калькулятора - анализ позиций. При создании портфеля можно ли указать, покупаешь ты или выписываешь опцион, чтобы увидеть график прибылей\убытков по портфелю в случае движении базового актива, волатильности, истечения времени - в общем, смотреть изменение портфеля по грекам.И если можно, то где? Спасибо.
|
|
|
30.10.2007, 19:15
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 106 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 98 |
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного калькулятора - анализ позиций. При создании портфеля можно ли указать, покупаешь ты или выписываешь опцион, чтобы увидеть график прибылей\убытков по портфелю в случае движении базового актива, волатильности, истечения времени - в общем, смотреть изменение портфеля по грекам.И если можно, то где? Спасибо. Здравствуйте. В анализе позиций для того, чтобы показать покупаем опцион(ы) или продаем, необходимо в графе "К-во" с помощью натуральных чисел указать (1,2,3...,) в случае покупки, (-1,-2,-3...,) - в случае продажи. Далее смотрим график нашего портфеля. Выбираем портфель, жмем "Построить график". Получаем график прибыли/убытков нашего портфеля. Переключаясь по вкладкам греков (вверху графика) анализируем поведение греков. -------------------- С уважением, Корнилов Иван,
портфельный менеджер ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: kornilov[@]option[dot]ru tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 4:19 |