Динамическое дельта-хеджирование при торговле волатильностью Опции

[Дмитрий Думин]

Добрый день! Владимир! Вопрос про дельту)) никак я её не добью)
Предположим у меня есть длинная позиция по опционам колл на фьючерс на индекс ММВБ - страйк 1800. (30 шт)
Рынок сейчас 1768, дельта (в таблице квика = 0.15). Это значит, что для того, чтобы мне стать нейтральным по рынку,
мне необходимо продать 4,5 фьючерса? грубо 5

[Бачурин Владимир]

Добрый день! Владимир! Вопрос про дельту)) никак я её не добью)
Предположим у меня есть длинная позиция по опционам колл на фьючерс на индекс ММВБ - страйк 1800. (30 шт)
Рынок сейчас 1768, дельта (в таблице квика = 0.15). Это значит, что для того, чтобы мне стать нейтральным по рынку,
мне необходимо продать 4,5 фьючерса? грубо 5

так и есть
дальта вашего портфеля = 30 * 0,15 = +4,5
продаете 4-5 фьючерсов - и дельта становится =0

[Дмитрий Думин]

так и есть
дальта вашего портфеля = 30 * 0,15 = +4,5
продаете 4-5 фьючерсов - и дельта становится =0

Ок. Благодарю Вас! )

[Дмитрий Думин]

Владимир, ещё есть вопрос!

Если я, к примеру, собираюсь покупать волатильность, и затем не ждать экспирации, производить рехеджирование, то какие опционы
на нашем рынке для этого подходят больше всего? Ведь здесь нужна ликвидность и малые расстояния между страйками..получается, что только
опционы на SI и RI (когда вводят дополнительные страйки за 2 недели) ?