 Волатильность опционов, не понятно) |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 2.11.2007, 17:00
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 76  |
в ночь с 31 октября на 1 ноября прошло очередное заседание ФРС США, на котором снизили процентную ставку на 0,25 %. Срочный рынок отреагировал сначала ростом а потом отскоком назад. Движение, в частности, фьючерса на индекс РТС было около 8000 пунктов. при этом опционная волатильность снизилась(!) практически на процент. как это объяснить? ведь волатильность по определению "мера изменчивости". получается все было спокойно?
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
2.11.2007, 17:57
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 61 |
Цитата(Aidan @ 2.11.2007, 17:00)  при этом опционная волатильность снизилась(!) практически на процент. как это объяснить? ведь волатильность по определению "мера изменчивости". получается все было спокойно? Объяснение простое - люди начали продавать опционы!!! |
|
|
|
|
2.11.2007, 19:13
Сообщение
#3
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 76 |
Цитата(Oksana @ 2.11.2007, 17:57) Объяснение простое - люди начали продавать опционы!!!  Ну да наверно, все объясняется тем что кто то покупает , а кто то продает... |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Aidan Волатильность опционов 2.11.2007, 17:00
Шок и Трепет Цитата(Oksana @ 2.11.2007, 17:57) Объясне... 2.11.2007, 20:40 Корнилов Иван Цитата(Aidan @ 2.11.2007, 17:00) в ночь с... 6.11.2007, 13:56 Morrda Цитата(Корнилов Иван @ 6.11.2007, 13:56) ... 13.11.2007, 18:23 Корнилов Иван Цитата(Morrda @ 13.11.2007, 18:23) Расска... 11.12.2007, 15:33 |
| Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 7:59 |