Направленные опционные стратегии и управление Опции

[Дмитрий Думин]

Владимир, добрый день!

Имеется следующий вопрос)

Предположим, что я имею некий прогноз по динамике индекса РТС на первую половину 2016 года. Допустим, я предполагаю, что индекс будет
расти и концу полугодия достигнет отметки в 1150 пунктов. Каким образом я могу максимально эффективно отторговать этот прогноз посредством опционов?

Я пока вот прикинул вертикальный спрэд http://c2n.me/3rFfm1Y

Или может быть лучше пока купить голый колл, а трансофрмировать в спрэд чуть позже?

[Бачурин Владимир]

Владимир, добрый день!

Имеется следующий вопрос)

Предположим, что я имею некий прогноз по динамике индекса РТС на первую половину 2016 года. Допустим, я предполагаю, что индекс будет
расти и концу полугодия достигнет отметки в 1150 пунктов. Каким образом я могу максимально эффективно отторговать этот прогноз посредством опционов?

Я пока вот прикинул вертикальный спрэд http://c2n.me/3rFfm1Y

Или может быть лучше пока купить голый колл, а трансофрмировать в спрэд чуть позже?

Добрый вечер,
максимальную прибыль вы получите - при покупке голых коллов примерно (надо отдельно проанализировать и сравнить разные страйки) 105-го страйка. Либо 107.5 Там эффект рычага больше сработает, насколько я помню.
А сделать спрэд можно позже - на росте, да. Там нужно смотреть на ГО. Может даже чуть больше продать 115-х можно будет