 Направленные опционные стратегии и управление |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 13.12.2015, 16:26
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430  |
Владимир, добрый день!
Имеется следующий вопрос) Предположим, что я имею некий прогноз по динамике индекса РТС на первую половину 2016 года. Допустим, я предполагаю, что индекс будет расти и концу полугодия достигнет отметки в 1150 пунктов. Каким образом я могу максимально эффективно отторговать этот прогноз посредством опционов? Я пока вот прикинул вертикальный спрэд http://c2n.me/3rFfm1Y Или может быть лучше пока купить голый колл, а трансофрмировать в спрэд чуть позже? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
14.12.2015, 22:37
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Дмитрий Думин @ 13.12.2015, 15:26)  Владимир, добрый день! Имеется следующий вопрос) Предположим, что я имею некий прогноз по динамике индекса РТС на первую половину 2016 года. Допустим, я предполагаю, что индекс будет расти и концу полугодия достигнет отметки в 1150 пунктов. Каким образом я могу максимально эффективно отторговать этот прогноз посредством опционов? Я пока вот прикинул вертикальный спрэд http://c2n.me/3rFfm1Y Или может быть лучше пока купить голый колл, а трансофрмировать в спрэд чуть позже? Добрый вечер, максимальную прибыль вы получите - при покупке голых коллов примерно (надо отдельно проанализировать и сравнить разные страйки) 105-го страйка. Либо 107.5 Там эффект рычага больше сработает, насколько я помню. А сделать спрэд можно позже - на росте, да. Там нужно смотреть на ГО. Может даже чуть больше продать 115-х можно будет -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
17.12.2015, 11:01
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 14.12.2015, 21:37) Добрый вечер, максимальную прибыль вы получите - при покупке голых коллов примерно (надо отдельно проанализировать и сравнить разные страйки) 105-го страйка. Либо 107.5 Там эффект рычага больше сработает, насколько я помню. А сделать спрэд можно позже - на росте, да. Там нужно смотреть на ГО. Может даже чуть больше продать 115-х можно будет Владимир, добрый день! А если продать чуть больше 115-х, то это насколько больше? И что потом делать в случае выхода БА за 115-го страйка? Придется как-то хеджироваться? |
|
|
|
|
17.12.2015, 12:09
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Дмитрий Думин @ 17.12.2015, 10:01) Владимир, добрый день! А если продать чуть больше 115-х, то это насколько больше? И что потом делать в случае выхода БА за 115-го страйка? Придется как-то хеджироваться? конечно придется хеджироваться, если БА досрочно придет на 115. В идеале он должен придти туда на момент экспирации, тогда нервничать придется меньше. Попробуйте изучить поведение такой конструкции, продав для начала 115-х в 1.5 раза больше, чем купили 105-х -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Дмитрий Думин Направленные опционные стратегии и управление 13.12.2015, 16:26
Дмитрий Думин Цитата(Бачурин Владимир @ 14.12.2015, 21... 15.12.2015, 22:20
Бачурин Владимир Цитата(Дмитрий Думин @ 15.12.2015, 21:20)... 15.12.2015, 22:29 Дмитрий Думин Цитата(Бачурин Владимир @ 15.12.2015, 21... 15.12.2015, 23:29 Бачурин Владимир Цитата(Дмитрий Думин @ 15.12.2015, 22:29)... 16.12.2015, 11:49 |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 20:04 |