Анализ позиций по опционам |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Анализ позиций по опционам |
4.7.2007, 21:45
Сообщение
#1
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
17.1.2016, 13:30
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 34702 |
Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2024, 2:47 |