Анализ позиций по опционам Опции

[Аврахов Евгений]

http://www.option.ru/analysis#position

[tihon]

Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге?

[Бачурин Владимир]

Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге?

попробуйте использовать what-if