Динамическое дельта-хеджирование при торговле волатильностью Опции

[Дмитрий Думин]

Добрый день! Владимир! Вопрос про дельту)) никак я её не добью)
Предположим у меня есть длинная позиция по опционам колл на фьючерс на индекс ММВБ - страйк 1800. (30 шт)
Рынок сейчас 1768, дельта (в таблице квика = 0.15). Это значит, что для того, чтобы мне стать нейтральным по рынку,
мне необходимо продать 4,5 фьючерса? грубо 5

[maikl84612]

Владимир! На 65т по РТС купил опционы колл на страйках 70,75 и 80. Сейчас получил прибыль и хочу её зафиксировать по дельта-нейтральной стратегии. Как лучше сделать-продать фьючерсы или продать колы75 и колл80 ? Что вы посоветуете?

[Бачурин Владимир]

Владимир! На 65т по РТС купил опционы колл на страйках 70,75 и 80. Сейчас получил прибыль и хочу её зафиксировать по дельта-нейтральной стратегии. Как лучше сделать-продать фьючерсы или продать колы75 и колл80 ? Что вы посоветуете?

опционы февральские или какие?
если короткие по сроку, то лучше продать коллы

а вообще все можно продать, чтобы зафиксироваться же