Анализ позиций по опционам Опции

[Аврахов Евгений]

http://www.option.ru/analysis#position

[tihon]

Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге?

[Бачурин Владимир]

Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге?

попробуйте использовать what-if

[andrfire]

Владимир, доброго Вам здоровья!
В опционах делаю самые первые шаги.
Просьба пояснить, как ориентироваться по текущему фин. результату открытой позиции?
"Итого" в %, а как в рубли перевести? От чего эти % брать?
Для примера приложил сканы стрэддла по RI.

Прикрепленные файлы

 вопрос_по_Итого.png ( 17,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 фрагмент_графика_стрэддла_по_RI.png ( 114,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

 

[Бачурин Владимир]

Владимир, доброго Вам здоровья!
В опционах делаю самые первые шаги.
Просьба пояснить, как ориентироваться по текущему фин. результату открытой позиции?
"Итого" в %, а как в рубли перевести? От чего эти % брать?
Для примера приложил сканы стрэддла по RI.

спасибо)
рядом с графиком есть галочка " в рубли"

% берутся от цены входа в позицию, но в опционах это вещь в себе. Лучше на них не ориентироваться, а вести собственную статистику

[andrfire]

спасибо)
рядом с графиком есть галочка " в рубли"

% берутся от цены входа в позицию, но в опционах это вещь в себе. Лучше на них не ориентироваться, а вести собственную статистику

Спасибо за ответ!
"Рублевая" галочка стоит).
Осталось понять, что означают комментарии около курсора - синий "На момент экспирации 133616" и красный "С временной стоимостью 167833"..
Для ведения статистики планировать и анализировать неплохо бы научиться.

Прикрепленные файлы

 график_стрдл_RI.png ( 154,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

 

[Бачурин Владимир]

Осталось понять, что означают комментарии около курсора - синий "На момент экспирации 133616" и красный "С временной стоимостью 167833"..

смотрите, если вы купили колл страйка 100 по цене 5,
цена БА сейчас на рынке = 102
а цена вашего колла на рынке сейчас = 6
то
красная линия (с врем. стоим) = 6-5 = 1 - это ваша текущая прибыль
синяя линия = 102 - 100 - 5 = - 3 - то есть убыток =3 на момент экспирации, то есть если бы истечение контракта было бы прямо сейчас (по 102)