![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Гусар ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 ![]() |
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 34702 ![]() |
Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге? |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк? Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге? попробуйте использовать what-if -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 31332 ![]() |
Владимир, доброго Вам здоровья!
В опционах делаю самые первые шаги. Просьба пояснить, как ориентироваться по текущему фин. результату открытой позиции? "Итого" в %, а как в рубли перевести? От чего эти % брать? Для примера приложил сканы стрэддла по RI.
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Владимир, доброго Вам здоровья! В опционах делаю самые первые шаги. Просьба пояснить, как ориентироваться по текущему фин. результату открытой позиции? "Итого" в %, а как в рубли перевести? От чего эти % брать? Для примера приложил сканы стрэддла по RI. спасибо) рядом с графиком есть галочка " в рубли" ![]() % берутся от цены входа в позицию, но в опционах это вещь в себе. Лучше на них не ориентироваться, а вести собственную статистику -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 31332 ![]() |
спасибо) рядом с графиком есть галочка " в рубли" ![]() % берутся от цены входа в позицию, но в опционах это вещь в себе. Лучше на них не ориентироваться, а вести собственную статистику Спасибо за ответ! "Рублевая" галочка стоит). Осталось понять, что означают комментарии около курсора - синий "На момент экспирации 133616" и красный "С временной стоимостью 167833".. Для ведения статистики планировать и анализировать неплохо бы научиться.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Осталось понять, что означают комментарии около курсора - синий "На момент экспирации 133616" и красный "С временной стоимостью 167833".. смотрите, если вы купили колл страйка 100 по цене 5, цена БА сейчас на рынке = 102 а цена вашего колла на рынке сейчас = 6 то красная линия (с врем. стоим) = 6-5 = 1 - это ваша текущая прибыль синяя линия = 102 - 100 - 5 = - 3 - то есть убыток =3 на момент экспирации, то есть если бы истечение контракта было бы прямо сейчас (по 102) -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 11:05 |