 Улыбка волатильности |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 1.3.2016, 13:53
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430  |
Владимир, добрый день!
Как можно трактовать вот такую улыбку волатильности? http://c2n.me/3uZZMei Вроде бы не совсем штатный вид у неё) |
 |
 
|
 |
Ответов
|
3.3.2016, 18:55
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 4.11.2014 Пользователь №: 29390 |
Цитата(Дмитрий Думин @ 1.3.2016, 12:53)  Вроде бы не совсем штатный вид у неё) вроде бы хеджеры больше выписали путов, чем коллов, страхуясь от падения вниз?.. больше типична для коммодов... при прочих равных, актив больше вырастет, чем упадёт?.. при негативном сценарии - мало упадёт, а при благоприятном сценарии - хорошо вырастет... p.s. важно ли этот параметр смотреть в связке с состоянием рынка - контанго/(или)/бэквардация??.. не знаю? но, наверно, такая ситуация более типична для контанго с расширяющимся базисом или (или в крайнем случае) бэквардации с сужающимся базисом (и готовностью к развороту наверх)?... имхо |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Дмитрий Думин Улыбка волатильности 1.3.2016, 13:53
Бачурин Владимир Цитата(Дмитрий Думин @ 1.3.2016, 12:53) В... 2.3.2016, 23:15
 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2025, 11:13 |