 Рехеджирование, рехеджирование купленного опциона |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 26.3.2016, 15:03
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2016 Пользователь №: 34996  |
Здравствуйте. Пожалуйста, поясните принципиальную разницу между хеджированием проданного и рехеджированием купленного опциона. В обоих случаях необходимо нейтралить дельту, только в хеджировании фьючерсом, а в рехеджировании опционом, я правильно понимаю или заблуждаюсь?
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
28.3.2016, 12:42
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(elnaza @ 26.3.2016, 14:03)  Здравствуйте. Пожалуйста, поясните принципиальную разницу между хеджированием проданного и рехеджированием купленного опциона. В обоих случаях необходимо нейтралить дельту, только в хеджировании фьючерсом, а в рехеджировании опционом, я правильно понимаю или заблуждаюсь? повторюсь, хеджировать или рехеджировать можно как БА так и любым опционом термины хеджирование и рехеджирование очень схожи, вопрос в их употреблении не принципиален если вы продали волатильность, то выравнивание дельты - это вопрос хеджа если вы купили волатильность, то выравнивание дельты - это вопрос доп заработка, а не хеджа как такового 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
elnaza Рехеджирование 26.3.2016, 15:03
alt_signs нейтралить дельту можно чем угодно... как фьючерсо... 26.3.2016, 20:44
elnaza Цитата(alt_signs @ 26.3.2016, 19:44) нейт... 26.3.2016, 21:50 alt_signs посмотрите, как выглядит дельта - она изменяется н... 26.3.2016, 22:17 elnaza Цитата(alt_signs @ 26.3.2016, 21:17) посм... 26.3.2016, 23:14 alt_signs Цитата(elnaza @ 26.3.2016, 22:14) Далее ц... 27.3.2016, 6:19 elnaza Цитата(alt_signs @ 27.3.2016, 5:19) в дан... 27.3.2016, 8:09 alt_signs Цитата(elnaza @ 27.3.2016, 7:09) Этот воп... 27.3.2016, 9:47 elnaza Цитата(Бачурин Владимир @ 28.3.2016, 11:4... 28.3.2016, 14:01 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 11:02 |