 Хеджирование валютных фьючерсов ФОРТС |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 23.7.2016, 17:57
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 32056  |
Добрый день!
Возник вопрос - необходимо захеджировать позицию по ED (евро-доллар, ФОРТС), желательно недорогими OTM. На практике возикает проблема - более-менее ликвидны только опционы на RI и SI. Возможно ли хеджирование ED с помощью данных инструментов? Либо есть другие варианты без использования опционов? Спасибо! |
 |
 
|
 |
Ответов
|
26.7.2016, 1:26
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 32056 |
Большое спасибо!
Я полагал, что если найти какую-либо корреляцию между активами, возможно подобрать в определенной пропорции ликвидные опционы для хеджа (видел пример расчета количества опционов RI для хеджирования SBER). Наверное, данная комбинация не является хеджем в принципе? Спасибо! |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Александр М. Хеджирование валютных фьючерсов ФОРТС 23.7.2016, 17:57
Бачурин Владимир Цитата(Александр М. @ 23.7.2016, 16:57) Д... 25.7.2016, 22:44
Бачурин Владимир Цитата(Александр М. @ 26.7.2016, 0:26) Бо... 26.7.2016, 20:28 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 16:43 |