Вопросы по стреддлу, покупка стреддла и скальпинг |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопросы по стреддлу, покупка стреддла и скальпинг |
24.4.2016, 9:18
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2014 Пользователь №: 29534 |
Вопрос к Владимиру, вы как-то доходчиво объясняете, поэтому решил снова у вас спросить
Значит вопрос следующий: допустим я построил синтетический стреддл на сбере, (100К -50Ф) стоймость позиции 60 000 в самом центре. После чего начинаю скальпить фьючерсом в пределах лимита стреддла (50 фьючей) чтобы край при любом раскладе оставался закрытым. Т.е мы при сильном движении можем получить либо синтетический колл либо пут. Так продолжается 20 сессий без остановки, к примеру мы заработали 30 000 вместо 60 000. Разве это не означает, что БА на экспирацию, нужно сместиться ровно в 2 раза меньше от центра стреддла, чтобы вся конструкция вышла в ноль? Мы не затрагиваем сейчас вопрос веги, теты и разного другого. В каком моменте расчеты не верны? --- |
|
|
12.8.2016, 11:58
Сообщение
#2
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597 |
Владимир а подскажите на практике используется вход в стреддл когда цена не на страйке. Допустим цена где то между страйками. Подбираем количество опционов что бы довести дельту до "1" и ровняемся фьючами. Но правда тогда мы получаем другие показатели гаммы и веги - не пойму только хорошо это или плохо?
|
|
|
12.8.2016, 15:54
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Владимир а подскажите на практике используется вход в стреддл когда цена не на страйке. Допустим цена где то между страйками. Подбираем количество опционов что бы довести дельту до "1" и ровняемся фьючами. Но правда тогда мы получаем другие показатели гаммы и веги - не пойму только хорошо это или плохо? в стрэддл можно войти на любом уровне БА - почему нет. только когда вы входите в вершине стреэддла (АТМ стрэддл) - у вас нулевая дельта. и большая гамма иначе - дельта не нулевая. и гамма не такая большая -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
12.8.2016, 18:59
Сообщение
#4
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597 |
в стрэддл можно войти на любом уровне БА - почему нет. только когда вы входите в вершине стреэддла (АТМ стрэддл) - у вас нулевая дельта. и большая гамма иначе - дельта не нулевая. и гамма не такая большая Но в этом случае желательно иметь возможность выровнять дельту или не обязательно? Если я правильно понимаю смысл дельты - нулевое значение значит положительную маржу при изменении в любом направлении. Дельта отличная от нуля принесет отрицательную маржу при смещении дельты к нулю? |
|
|
12.8.2016, 21:07
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Если я правильно понимаю смысл дельты - нулевое значение значит положительную маржу при изменении в любом направлении. это не верно взять хотя бы проданный стрэддл. Там дельта может быть нулевая, но маржа может быть отрицательной -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
13.8.2016, 6:36
Сообщение
#6
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597 |
это не верно взять хотя бы проданный стрэддл. Там дельта может быть нулевая, но маржа может быть отрицательной Нет ну конечно разговор идет о купленном стреддле - моя оплошность сразу не уточнил. Но если честно я не совсем понимаю логику входа в стреддл с не нулевой дельтой. Можете поделиться секретными технологиями? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 9:22 |