 Вопросы по стреддлу, покупка стреддла и скальпинг |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  24.4.2016, 9:18
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2014 Пользователь №: 29534  |
Вопрос к Владимиру, вы как-то доходчиво объясняете, поэтому решил снова у вас спросить
 Значит вопрос следующий: допустим я построил синтетический стреддл на сбере, (100К -50Ф) стоймость позиции 60 000 в самом центре. После чего начинаю скальпить фьючерсом в пределах лимита стреддла (50 фьючей) чтобы край при любом раскладе оставался закрытым. Т.е мы при сильном движении можем получить либо синтетический колл либо пут. Так продолжается 20 сессий без остановки, к примеру мы заработали 30 000 вместо 60 000. Разве это не означает, что БА на экспирацию, нужно сместиться ровно в 2 раза меньше от центра стреддла, чтобы вся конструкция вышла в ноль? Мы не затрагиваем сейчас вопрос веги, теты и разного другого. В каком моменте расчеты не верны? ---
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
12.8.2016, 11:58
Сообщение
#2
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597 |
Владимир а подскажите на практике используется вход в стреддл когда цена не на страйке. Допустим цена где то между страйками. Подбираем количество опционов что бы довести дельту до "1" и ровняемся фьючами. Но правда тогда мы получаем другие показатели гаммы и веги - не пойму только хорошо это или плохо?
|
|
|
|
|
12.8.2016, 15:54
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(lergen @ 12.8.2016, 10:58)  Владимир а подскажите на практике используется вход в стреддл когда цена не на страйке. Допустим цена где то между страйками. Подбираем количество опционов что бы довести дельту до "1" и ровняемся фьючами. Но правда тогда мы получаем другие показатели гаммы и веги - не пойму только хорошо это или плохо? в стрэддл можно войти на любом уровне БА - почему нет. только когда вы входите в вершине стреэддла (АТМ стрэддл) - у вас нулевая дельта. и большая гамма иначе - дельта не нулевая. и гамма не такая большая -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
12.8.2016, 18:59
Сообщение
#4
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 12.8.2016, 16:54) в стрэддл можно войти на любом уровне БА - почему нет. только когда вы входите в вершине стреэддла (АТМ стрэддл) - у вас нулевая дельта. и большая гамма иначе - дельта не нулевая. и гамма не такая большая Но в этом случае желательно иметь возможность выровнять дельту или не обязательно? Если я правильно понимаю смысл дельты - нулевое значение значит положительную маржу при изменении в любом направлении. Дельта отличная от нуля принесет отрицательную маржу при смещении дельты к нулю? |
|
|
|
|
12.8.2016, 21:07
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(lergen @ 12.8.2016, 17:59) Если я правильно понимаю смысл дельты - нулевое значение значит положительную маржу при изменении в любом направлении. это не верно взять хотя бы проданный стрэддл. Там дельта может быть нулевая, но маржа может быть отрицательной -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
13.8.2016, 6:36
Сообщение
#6
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 12.8.2016, 22:07) это не верно взять хотя бы проданный стрэддл. Там дельта может быть нулевая, но маржа может быть отрицательной Нет ну конечно разговор идет о купленном стреддле - моя оплошность сразу не уточнил. Но если честно я не совсем понимаю логику входа в стреддл с не нулевой дельтой. Можете поделиться секретными технологиями? |
|
|
|
|
13.8.2016, 10:17
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(lergen @ 13.8.2016, 5:36) Нет ну конечно разговор идет о купленном стреддле - моя оплошность сразу не уточнил. Но если честно я не совсем понимаю логику входа в стреддл с не нулевой дельтой. Можете поделиться секретными технологиями? важно понимать - что даже при купленном стрэддле движение БА может вызвать убыток знаете почему? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
13.8.2016, 20:25
Сообщение
#8
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 13.8.2016, 11:17) важно понимать - что даже при купленном стрэддле движение БА может вызвать убыток знаете почему? В нашем случае, даже если мы вошли с нулевой дельтой, падение волатильности будет приводить к убытку. |
|
|
|
|
15.8.2016, 16:42
Сообщение
#9
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(lergen @ 13.8.2016, 19:25) В нашем случае, даже если мы вошли с нулевой дельтой, падение волатильности будет приводить к убытку. верно но бывает что даже IV растет и движение БА есть, а опцион дешевеет - знаете почему?
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
15.8.2016, 20:37
Сообщение
#10
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 15.8.2016, 17:42) верно но бывает что даже IV растет и движение БА есть, а опцион дешевеет - знаете почему? Возможные причины: - дельта двигается к нулю - пропадает ликвидность из стакана - расширяется спред - временной распад - сдаюсь |
|
|
|
|
15.8.2016, 23:26
Сообщение
#11
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(lergen @ 15.8.2016, 19:37) Возможные причины: - дельта двигается к нулю - пропадает ликвидность из стакана - расширяется спред - временной распад - сдаюсь все верно я о временном распаде и толкую про спрэд и ликвидность - тоже верно если дальше пофантазировать - то тех сбой у биржи/брокера или мошенничество на бирже/брокере -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Obormot Вопросы по стреддлу 24.4.2016, 9:18
Бачурин Владимир Цитата(Obormot @ 24.4.2016, 8:18) Вопрос ... 26.4.2016, 22:57
Obormot Цитата(Бачурин Владимир @ 26.4.2016, 23:5... 27.4.2016, 8:03 Бачурин Владимир Цитата(Obormot @ 27.4.2016, 7:03) Пример:... 27.4.2016, 21:21 strelokmg Цитата(Бачурин Владимир @ 27.4.2016, 21:2... 31.7.2016, 19:27 Бачурин Владимир Цитата(strelokmg @ 31.7.2016, 18:27) А во... 2.8.2016, 13:35 strelokmg Цитата(Бачурин Владимир @ 2.8.2016, 13:35... 2.8.2016, 13:55 Бачурин Владимир Цитата(lergen @ 12.8.2016, 17:59) Но в эт... 12.8.2016, 21:04 lergen Цитата(Бачурин Владимир @ 16.8.2016, 0:26... 17.8.2016, 10:41 Бачурин Владимир Цитата(lergen @ 17.8.2016, 9:41) А все же... 17.8.2016, 16:21 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 23:59 |