экспирация синтетики Опции

[ferfx]

Подскажите пожалуйста .Имею проданный колл опцион со страйком 16750 и купленные фьючи по 16500.количество контрактов одинаково(опцион=фьюч). как будет вести себя позиция на экспирации? получу проданные фьючи по 16750 и они автоматом закроются по текущей цене(17500)?поз по сберу.Итог:по фьючу 17500-16500=1000п. по опциону (16750+премия)-17500?

[Бачурин Владимир]

Подскажите пожалуйста .Имею проданный колл опцион со страйком 16750 и купленные фьючи по 16500.количество контрактов одинаково(опцион=фьюч). как будет вести себя позиция на экспирации? получу проданные фьючи по 16750 и они автоматом закроются по текущей цене(17500)?поз по сберу.Итог:по фьючу 17500-16500=1000п. по опциону (16750+премия)-17500?

завтра в вечерний клиринг исполнятся автоматом проданные коллы. То есть вы получите шорт во фьючерсе по цене страйк.
Если у вас сейчас в портфеле ест такой же лонг во фьючах, то да - они схлопнутся

чтобы посчитать весь фин рез, ясно дело нужно знать по какой цене вы коллы продавали

[ferfx]

завтра в вечерний клиринг исполнятся автоматом проданные коллы. То есть вы получите шорт во фьючерсе по цене страйк.
Если у вас сейчас в портфеле ест такой же лонг во фьючах, то да - они схлопнутся

чтобы посчитать весь фин рез, ясно дело нужно знать по какой цене вы коллы продавали

схлопнутся относительно текущих цен фьюча?или ценой покупки фьюча и ценой страйка( в данном примере 16500(покупка фьюча) и 16750(поставочная ценна фьюча))