Поясните, пожалуйста, фрагмент из статьи |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поясните, пожалуйста, фрагмент из статьи |
25.3.2017, 15:25
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.12.2016 Пользователь №: 37464 |
Доброго дня.
На Вашем сайте имеется интересная статья по арбитражным стратегиям. http://www.option.ru/services/asset-manage...itrage-strategy Хочу понять написанное в одном из фрагментов: "Пример. Опцион колл на фьючерс на индекс Ртс со страйком 80 000 стоит 3 920 пунктов, пут - 4 270, фьючерс - 79 500. Синтетическая короткая позиция = Премия колла – Премия пута + Цена исполнения Это 3 920 – 4 270 + 80 000 = 79 650 Таким образом, купить фьючерс мы можем по 79 500, а продать посредством опционов по 79 650, безрисковая прибыль равна 150 пунктов. " Купить фьючерс по 79500 - это понятно. А вот "а продать посредством опционов по 79 650" - это как? |
|
|
28.3.2017, 13:31
Сообщение
#2
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.12.2016 Пользователь №: 37464 |
Теперь понятно. Спасибо. Осталось только каким-то образом выявлять своевременно возникновение таких расхождений и успевать открыть три позиции по выгодным ценам.
|
|
|
28.3.2017, 14:44
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Теперь понятно. Спасибо. Осталось только каким-то образом выявлять своевременно возникновение таких расхождений и успевать открыть три позиции по выгодным ценам. да, это верно а как вообще торговля? дирекционно торгуете или уже к риск-нейтральным перешли? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 6:02 |