![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Портфельный менеджер ИФК "Опцион" ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15 ![]() |
В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".
Cправочная информация: Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность). Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период. Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент. Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" http://forum.option.ru -------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
|
|
![]() |
Гость_Гость_cowboy_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
а можно узнать как вы расчитываете этот график?или может дадите его в формате метастока?
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Гусар ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 ![]() |
волатильность рассчитывается по АТМ-страйкам.
можем дать в тхт формате -------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Гость_Юрий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
волатильность рассчитывается по АТМ-страйкам. можем дать в тхт формате исторические данные по подразумеваемой волатильности опционов не так просто найти, большинство брокеров даже в крупных домах не занимаются сбором и накоплением данной информации, планируете ли вы открытие сервиса на подобие ivolatility.com? и не могли бы выслать историю за 2 года подразумеваемой волатильности на индекс РТС на адрес [email protected] |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 18:12 |