Автохеджирующий опционный робот,работающий по уточненной формуле Блека-Шоулза. Опции

[YoRiCk]

Добрый день!

Предлагаю Вашему вниманию программу, облегчающую торговлю волатильностью с использованием опционов на фьючерс на индекс РТС. Программа написана "под" торговую систему QUIK.
Основными функциями программы являются:
- Автоматическое создание дельта-нейтральной позиции. На Ваши опционные сделки программа будет моментально реагировать покупкой/продажей нужного для хеджирования количества фьючерсов. Автоматическое хеджирование (поддержание дельта-нейтральности Вашей позиции).
- Автоматический учет Вашей позиции. Расчет on-line основных греков и изменения портфеля. Программа работает не по классической модели Блека-Шоулза, а предполагает полный сдвиг профиля волатильности при изменении цены базового актива. Соответственно получаем существенно более точные оценки "дельты", "гаммы" и коэффициентов хеджирования.
- Построение своего профиля волатильностей. Программа оценивает "стаканы" и находит те волатильности, по которым сейчас торгуются опционы. Зачастую этот профиль отличается от профиля волатильностей РТС. Существует возможность торговли по этому уточненному профилю.
- Построение графиков прибыли/убытка Вашей текущей позиции и основных греков. Снова обратим внимание, что при построении графиков учитывается зависимость профиля волатильности от цены базового актива, в отличии от большинства программ, строящих графики в предположении, что профиль волатильности не смещается при изменении цены базового актива.
- Построение текущего профиля волатильности РТС и "Своего" профиля.

По всем вопросам обращайтесь на [email protected]

С уважением, Юрий.

P.S: Также пишу любые МТС "под" ТС QUIK. С предложениями обращаться на [email protected]