Хедж валютных обязательств |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Хедж валютных обязательств |
13.10.2016, 16:31
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.3.2016 Пользователь №: 34987 |
Добрый день,
Интересует такой вопрос. Периодически возникает долларовая задолженность на срок от нескольких дней до недели-двух. Как правильно рассчитать стоимость хеджа такого риска на одну тысячу долл/в день? Что думаю надо учесть в расчете: Распад опциона колл, рыночный спрэд при открытии/закрытии позиции, комиссия брокера, комиссия биржи Может что-то еще? Если возможно, хотя бы примерно сориентируйте по цифрам Заранее спасибо Да, забыл уточнить, все расчеты происходят в рублях, риск роста курса доллара существует до момента оплаты. То есть, если доллар вырастет, то придется больше оплатить в рублях. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 21:29 |