Как зафиксировать цену "на экспирацию" намного раньше экспирации |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как зафиксировать цену "на экспирацию" намного раньше экспирации |
10.4.2016, 1:29
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.4.2016 Пользователь №: 35027 |
Это, наверное, очень глупый вопрос от новичка, но если не сложно, ответьте, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, если в вашем сервисе "Анализ позиций" при рассмотрении бычьего колл спрэда получается, что на момент экспирации результат намного лучше, чем "с временной стоимостью" и "what if" на разные даты, то как зафиксировать этот результат? Или это вообще невозможно? К тому же возникает вопрос, даже если возможно (например, путем досрочного предъявления к погашению и купленных, и проданных коллов), то ведь нужно фиксировать точную стоимость фьючерса на какой-то момент времени, даже не просто на какую-то секунду, а на долю секунды? К тому же вроде бы брокеры позволяют заявлять о досрочной экспирации только по телефону, за это время цена фьючерса (базовый актив) может сильно измениться. Или это делается только в момент вечернего клиринга фьючерса, то есть все намного проще? Тот же вопрос могу сформулировать по-другому: я ввел в Вашу таблицу "Анализ позиций" бычий колл-спред, ну например куплено 10 коллов май 72000, продано столько же май 73000, дальше просто навожу значение фьючерса 73000 и получается, что на момент экспирации результат намного лучше, чем с временной стоимостью и what if на разные даты и возникает вопрос, если временную стоимость я могу зафиксировать просто путем покупки или продажи опциона по текущей цене, то как зафиксировать цену, которая показывается в первой строке "на момент экспирации", ведь на экспирацию скорее всего была бы совсем другая цена, а не та, которая на какую-то конкретную секунду торгов базовым активом (в примере - 73000). Или может быть достаточно просто купить фьючерс, но сколько именно, и лонг или шорт? Если столько же (в примере - 10 контрактов), то это сложно или даже невыгодно, потому что совсем другое ГО. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2024, 16:32 |