опционы, вопросы по курсу |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
опционы, вопросы по курсу |
6.12.2016, 21:53
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.12.2016 Пользователь №: 37189 |
Здравствуйте!
У меня несколько вопросов: 1. В курсе сказано - при покупке голого опциона его цена растет, если растет цена БА и волатильность. С ценой понятно, а вот в чем зависимость от волатильности не очень. 2. В памятке - покупка опциона пут нужна для закрытия длинной позиции по такому же опциону пут. Я этого не понял. 3. В памятке - продажа опциона колл нужна для хеджирования длинной позиции по БА. Но здесь хедж равен премии. А если цена упадет очень сильно,в чем тогда хедж? 4. Что означает отрицательная дельта? 5. Вопрос по опционному аналитику.График купленного опциона колл-страйк 105000. Поз. откр. по 2540, цена-2500.Чтобы посчитать безубыток,я должен к страйку прибавить 2540 или 2500? При цене 107540 график показывает 0 к экспирации и 781 с временной стоимостью.Что это означает? 0 и 781 в пунктах или в рублях? 6. Специалисты на глаз определяют дешевы ли опционы или дороги.Каким образом это выясняется? 7. Как узнать какое количество фьючерсов соответствует количеству опционов? Например-1 фьючерс=10 коллам или 5 коллам.То же самое касается коллов и путов. Если колл стоит 10000,а пут 5000.Должен ли я купить 1 колл и 2 пута, чтобы построить стрэддл? 8. Как считается прибыль/убыток опциона при переходе с одного страйка на другой? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2024, 22:29 |