Коэффициент Put/Call Ratio, Разные мысли по поводу данного инструмента Опции

[Miker]

Когда изучал теорию опционной торговли, прочитал о Put / Call Ratio. Потом обнаружил его и в книге Элдера:
Цититрую (чего помню) "...открытая позиция по опциону Call показывает, что инвестор верит в рост, а открытая позиция по Put - что считает более вероятным падение.
(от меня: а кто продал ему эти опционы? Маркет-мейкер? Он считает ровно наоборот!)
Следовательно, превышение объемов открытых позиций по Call на объемом позици Put дает основание полагать о том, что будет рост, и наоборот".

Стал смотреть по нашему рынку. Может, я чего не то увидел, но дело обстоит ровно наоборот: видимо, хеджирование риска исполнения опциона маркет-мейкером оказывается достаточным, чтобы сдвинуть рынок на тот уровень, где исполнение опционов маркету не грозит.

А сегодня задумал на недельном объеме посмотреть, что предполагает (как я думаю) маркет по рынку, и получил такие рейнджи:
октябрь: РТС между 2050 и 2000
декабрь: РТС между 2000 и 1950
С учетом того, что в декабре бывает ралли, значит, перед ним хорошо хлопнемся, и будет это между октябрем и декабрем.
Посмотрим...

Удачных трейдов!