Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> ГО по кредитовым спредам
keshuny
сообщение 19.5.2008, 16:38
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 246



Пытался читать документы с сайта РТС по рассчету ГО, но что так и не понял как считается ГО по кредитовым вертикальным спредам и коротким стренглам...
Буду благодарен если разъясните на примере с текущими рыночными реалиями:

1 Продаем пут RTS-6.08_110608PA 230000 по 1900 пунктов покупаем пут RTS-6.08_110608PA 220000 по 1200 пунктов
(на первый опцион ГО при голой продаже 4000 рублей)
Итого кредит 700 пунктов. переводим в рубли примерно 700*0,02*24 равно 330рублей.
Какое будет ГО для этой позиции?

2 Продаем put RTS-6.08_110608PA 230000 по 1900 пунктов (ГО на голый 4000 руб)
Продаем call RTS-6.08_110608CA 270000 по 600 пунктов (ГО на голый 3800 руб)
Какое будет ГО для этой позиции?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 19:36