Опционные уровни, Методика рассчёта опционных уровней Опции

[snaum]

Будьте добры,объясните пожалуйста

1.как правильно рассчитывать опционные уровни для каждого страйка.

Насколько я знаю для опционов call к цене страйка добавляется премия,а для опционов put отнимается.
Поясните какой конкретно премией оперировать: средневзвешенная цена,минимальная,максимальная,цена последней сделки(исходя из таблицы "Итоги торгов на срочном рынке" на сайте ФОРТС за прошлый период времени - день,неделя...,либо учитывать их все.

2.Как правильно отбирать ключевые опционные уровни

- по максимальному объёму сделок на каком то страйке,либо максимальному открытому интересу для каждого типа опционов(call,put), либо учитывать максимумы сумм объёмов(открытых интересов)опционов call и put на каждрм страйке

Спасибо