 частота хеджирования фьючерсами |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 19.8.2010, 14:06
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.8.2010 Пользователь №: 1102  |
Добрый день!
Заинтересовал следующий вопрос: У меня есть позиция по опционам, хеджируемая фьючами. С какой периодичностью, на ваш взгляд стоит выравнивать позицию по дельте? Я так понимаю, кто-то выравнивает позицию или раз в день (вероятно, выгодно если реальная волатильность фьюча ниже волатильности в опционах). С другой стороны оптимально было бы непрерывно отслеживая продавать-откупать фьючерсы держа её постоянно нулевой. В ситуации с проданными опционами необходимо ограничивать потери от хеджа доходами от временного распада. Может кто кинет ссылочкой на какие-то исследования или опыт в этом направлении или поделится своими соображениями? Спасибо! |
 |
 
|
Сообщений в этой теме
johnny частота хеджирования фьючерсами 19.8.2010, 14:06
Бачурин Владимир Цитата(johnny @ 19.8.2010, 14:06) Добрый ... 19.8.2010, 14:28
GSV Цитата(Бачурин Владимир @ 19.8.2010, 14:2... 19.8.2010, 20:05
Бачурин Владимир Цитата(GSV @ 19.8.2010, 20:05) С купленно... 20.8.2010, 10:21 GSV . 19.8.2010, 20:05 johnny Цитата(Бачурин Владимир @ 19.8.2010, 14:2... 19.8.2010, 20:39 Бачурин Владимир Цитата(johnny @ 19.8.2010, 20:39) Возможн... 20.8.2010, 18:10 Бачурин Владимир Цитата(johnny @ 19.8.2010, 20:39) А вот е... 20.8.2010, 18:12 Бачурин Владимир Цитата(johnny @ 19.8.2010, 20:39) При куп... 20.8.2010, 18:12 Бачурин Владимир Цитата(johnny @ 19.8.2010, 20:39) При про... 20.8.2010, 18:14 RockyBalboa не мог пройти мимо, так как тема также интересует.... 20.10.2010, 16:39 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 20.10.2010, 15:39) а... 29.10.2010, 19:07 RockyBalboa тут, ясно, однозначного ответа нет и не может быть... 1.11.2010, 14:40 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 1.11.2010, 13:40) но... 12.11.2010, 18:16 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 1.11.2010, 13:40) на... 12.11.2010, 18:25 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 1.11.2010, 13:40) и ... 12.11.2010, 18:29 olegbos_msk Почему вола не растет?
падаем же! 27.10.2010, 17:52 RockyBalboa у уважаемых экспертов есть мнение по этому вопросу... 12.11.2010, 16:19 Derivatives_Trader Цитата(RockyBalboa @ 12.11.2010, 15:19) у... 12.11.2010, 16:47 Бачурин Владимир Цитата(Derivatives_Trader @ 12.11.2010, 15... 12.11.2010, 18:31 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 12.11.2010, 15:19) у... 12.11.2010, 18:11 RockyBalboa Спасибо Вам за достаточно подробные ответы. Продол... 12.11.2010, 20:11 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 12.11.2010, 19:11) в... 17.11.2010, 16:01 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 12.11.2010, 19:11) в... 17.11.2010, 16:11 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 12.11.2010, 19:11) к... 17.11.2010, 16:19 Derivatives_Trader Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15... 17.11.2010, 16:57 Бачурин Владимир Цитата(Derivatives_Trader @ 17.11.2010, 15... 17.11.2010, 17:34 Derivatives_Trader Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 16... 17.11.2010, 17:49 Бачурин Владимир Цитата(Derivatives_Trader @ 17.11.2010, 16... 17.11.2010, 18:13 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 12.11.2010, 19:11) м... 17.11.2010, 16:21 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 12.11.2010, 19:11) т... 17.11.2010, 16:25 RockyBalboa в продолжение темы хотелось, конечно, поправиться ... 12.11.2010, 23:06 RockyBalboa Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15... 17.11.2010, 17:35 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 17.11.2010, 16:35) И... 17.11.2010, 17:41 RockyBalboa Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 16... 17.11.2010, 17:42 Бачурин Владимир Цитата(RockyBalboa @ 17.11.2010, 16:42) Д... 17.11.2010, 18:12  |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 17:41 |