 Покрытые Put и Call опционы. |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 1.12.2010, 4:34
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 1144  |
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Продала недельный опцион Put ATM и захеджировала БА. Расчет был на то что дельта БА будет колебаться в пределах 0.4-0.6 и распад покроет спред и принесет небольшую прибыль. Теперь же опцион далеко в деньгах с дельтой 0.87. Через каждые 0.1 дельта нейтралилась, БА в хорошем плюсе, но отрицательная рыночная стоимость проданных опционов на 10% все же больше. Скажите, пожалуйста, есть ли приемы и эффективные способы управления покрытыми опционами?
Спасибо. |
 |
 
|
Сообщений в этой теме
Stella Покрытые Put и Call опционы. 1.12.2010, 4:34
Бачурин Владимир Цитата(Stella @ 1.12.2010, 3:34) Здравств... 1.12.2010, 13:16 Stella Цитата(Бачурин Владимир @ 1.12.2010, 12:1... 1.12.2010, 14:38
Бачурин Владимир Цитата(Stella @ 1.12.2010, 13:38) Ну если... 1.12.2010, 14:51
Stella Цитата(Бачурин Владимир @ 1.12.2010, 13:5... 1.12.2010, 16:39 Бачурин Владимир а чем вас ФОРТС не устраивает? внебиржевые опционы... 1.12.2010, 18:55 Stella Цитата(Бачурин Владимир @ 1.12.2010, 17:5... 1.12.2010, 20:22 Бачурин Владимир Цитата(Stella @ 1.12.2010, 19:22) Фортс н... 2.12.2010, 16:18 Stella Цитата(Бачурин Владимир @ 2.12.2010, 15:1... 2.12.2010, 17:44 Бачурин Владимир Цитата(Stella @ 2.12.2010, 16:44) Что это... 3.12.2010, 12:05 Stella Цитата(Бачурин Владимир @ 3.12.2010, 11:0... 4.12.2010, 2:18 Бачурин Владимир Цитата(Stella @ 4.12.2010, 1:18) Спасибо ... 6.12.2010, 12:05 Бачурин Владимир Цитата(Stella @ 1.12.2010, 13:38) В моем ... 1.12.2010, 15:08  |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 2:36 |