Вопрос к Владимиру Бачурину Опции

[Андрей С]

Добрый день!
Вопросы к Владимиру Бачурину.
Владимир подскажите пжл. или даже дайте свою оценку.Если построить вот такую стратегию:

Портфель 1 Создан 20.12.10
Инструмент Тип Страйк Дата исп. Контракт К-во Поз. откр. по Цена IV, % До исп. Дельта Гамма Вега Тетта +/-
Опцион Call 175 000 17.01.11 RI175000BA1 5 4 030 3 675 21,38 28 2,38 0,000193 960,00 -366,51
Опцион Call 180 000 17.01.11 RI180000BA1 -10 1 970 1 725 20,49 28 -2,87 -0,000345 -1 643,01 601,17
Опцион Put 175 000 17.01.11 RI175000BM1 5 4 550 4 625 21,38 28 -2,62 0,000193 960,00 -366,51
Опцион Put 170 000 17.01.11 RI170000BM1 -10 2 660 2 613 22,68 28 3,41 -0,000336 -1 769,47 716,63

ГО для портфеля: 27 414,95

Имеет ли данная стратегия официальное название, типа Бабочка или Кондор или что-то подобное?
Правильно ли я понимаю,что для построения такой стратегии необходимо ориентировачно 27 414,95? И какая финансовая подушка необходима для того что бы стратегия могла продолжать существовать? На каких уровнях я начну бить тревогу?

Спасибо!