Уязвимость модели Мертона-Шоулза-Блэка, а как это учесть в реальной торговле? Опции

[kirhen]

Известно, что одним из самых уязвимых мест изящно выстроенной модели оценки опционов Мертона-Шоулза-Блэка является посылка, что цена базового актива распределена нормально (или логнормально). Но это не очень согласуется с реальностью.
Как на практике, в реальной торговле, корректируют модель Мертона-Шоулза-Блэка, т.к. нельзя применять модель в чистом виде, исходящей из ложной посылки.
Предполагаю, что если в модель не вносить каких-либо корректировок, она превращается в станок, непрерывно печатающий деньги.