Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Греки. Вопросы от новичка
P@vel
сообщение 2.8.2012, 14:05
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 2.8.2012
Пользователь №: 10042




Добрый день!
Изучаю опционы, прошу помощи разобраться, так как некоторые вещи не совсем понятны.
Буду крайне признателен за ответы)

1) Допустим я продал опцион пут 135 за 1000 руб, текущая цена БА 140 и идет выше, то есть я получается нахожусь в прибыли, цена опциона снижается и далее в течении нескольких дней цена опускается до 300руб, и здесь я решаю его откупить, что получится у меня по общему итогу, то есть окончательная прибыль у меня составит ровно 700руб (по аналогии с акциями) Или в процессе будет накапливаться тетта и тоже как-то повлияет на итоговую прибыль???

2) Есть проданый стренгл. Пут130 и Кол140, цена БА = 135. Вопрос по дельте, дельта у опционов около денег примерно 0,5. что плохого хеджироваться на границах стренла не по дельте а по кол-ву опционов, допустим 1 опцион = 1фьюч, какие минусы такого хеджа?

3) Как правильно хеджировать Вегу? То есть понятно, что смотрим на общую Вегу по портфелю, допустм вега=1000, открываем опционы с отрицательной вегой чтобы вега у них в общем кол-ве тоже равнялась = -1000, но какие опционы брать для этого? Любые и выравнивать вегу? В примерах в основном речь о дальней серии, а в ближней можно захеджировать адекватно вегу?
Если можно какой-нибудь совсем простой пример хеджирования по веге на ближней серии.

4) ГО. Допустим имеется проданный ПУТ 135, в какой то момент хеджируем его продажей фьючерса по 135000. Что будет происходить с ГО допустим если пошло сильное движение вниз??


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- P@vel   Греки. Вопросы от новичка   2.8.2012, 14:05
- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 2.8.2012, 14:05) Добрый де...   2.8.2012, 19:38
- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 2.8.2012, 14:05) 2) Есть п...   2.8.2012, 19:42
|- - P@vel   Цитата(Бачурин Владимир @ 2.8.2012, 19:42...   3.8.2012, 0:02
|- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 3.8.2012, 0:02) все верно ...   3.8.2012, 11:46
|- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 3.8.2012, 0:02) допустим ц...   3.8.2012, 11:49
||- - P@vel   Цитата(Бачурин Владимир @ 3.8.2012, 11:49...   4.8.2012, 19:50
|- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 3.8.2012, 0:02) и второй в...   3.8.2012, 11:54
|- - P@vel   Цитата(Бачурин Владимир @ 3.8.2012, 11:54...   4.8.2012, 19:51
|- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 4.8.2012, 19:51) ну да оче...   6.8.2012, 11:11
|- - P@vel   Цитата(Бачурин Владимир @ 6.8.2012, 11:11...   6.8.2012, 17:34
|- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 6.8.2012, 17:34) Владимир,...   6.8.2012, 17:53
||- - P@vel   Цитата(Бачурин Владимир @ 6.8.2012, 17:53...   6.8.2012, 18:17
||- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 6.8.2012, 18:17) Так как ц...   6.8.2012, 18:34
||- - P@vel   Цитата(Бачурин Владимир @ 6.8.2012, 18:34...   6.8.2012, 19:17
||- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 6.8.2012, 19:17) то есь ва...   7.8.2012, 11:01
||- - P@vel   Цитата(Бачурин Владимир @ 7.8.2012, 11:01...   7.8.2012, 11:17
||- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 7.8.2012, 11:17) дык конеч...   9.8.2012, 18:09
|- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 6.8.2012, 17:34) в каких т...   6.8.2012, 17:54
- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 2.8.2012, 14:05) Добрый де...   2.8.2012, 19:46
- - Бачурин Владимир   Цитата(P@vel @ 2.8.2012, 14:05) 4) ГО. До...   2.8.2012, 19:48


Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 5:35