![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.8.2012 Пользователь №: 10042 ![]() |
Добрый день! Изучаю опционы, прошу помощи разобраться, так как некоторые вещи не совсем понятны. Буду крайне признателен за ответы) 1) Допустим я продал опцион пут 135 за 1000 руб, текущая цена БА 140 и идет выше, то есть я получается нахожусь в прибыли, цена опциона снижается и далее в течении нескольких дней цена опускается до 300руб, и здесь я решаю его откупить, что получится у меня по общему итогу, то есть окончательная прибыль у меня составит ровно 700руб (по аналогии с акциями) Или в процессе будет накапливаться тетта и тоже как-то повлияет на итоговую прибыль??? 2) Есть проданый стренгл. Пут130 и Кол140, цена БА = 135. Вопрос по дельте, дельта у опционов около денег примерно 0,5. что плохого хеджироваться на границах стренла не по дельте а по кол-ву опционов, допустим 1 опцион = 1фьюч, какие минусы такого хеджа? 3) Как правильно хеджировать Вегу? То есть понятно, что смотрим на общую Вегу по портфелю, допустм вега=1000, открываем опционы с отрицательной вегой чтобы вега у них в общем кол-ве тоже равнялась = -1000, но какие опционы брать для этого? Любые и выравнивать вегу? В примерах в основном речь о дальней серии, а в ближней можно захеджировать адекватно вегу? Если можно какой-нибудь совсем простой пример хеджирования по веге на ближней серии. 4) ГО. Допустим имеется проданный ПУТ 135, в какой то момент хеджируем его продажей фьючерса по 135000. Что будет происходить с ГО допустим если пошло сильное движение вниз?? |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 5:35 |