|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
2.8.2012, 14:05
Сообщение
#1
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.8.2012 Пользователь №: 10042 |
Добрый день! Изучаю опционы, прошу помощи разобраться, так как некоторые вещи не совсем понятны. Буду крайне признателен за ответы) 1) Допустим я продал опцион пут 135 за 1000 руб, текущая цена БА 140 и идет выше, то есть я получается нахожусь в прибыли, цена опциона снижается и далее в течении нескольких дней цена опускается до 300руб, и здесь я решаю его откупить, что получится у меня по общему итогу, то есть окончательная прибыль у меня составит ровно 700руб (по аналогии с акциями) Или в процессе будет накапливаться тетта и тоже как-то повлияет на итоговую прибыль??? 2) Есть проданый стренгл. Пут130 и Кол140, цена БА = 135. Вопрос по дельте, дельта у опционов около денег примерно 0,5. что плохого хеджироваться на границах стренла не по дельте а по кол-ву опционов, допустим 1 опцион = 1фьюч, какие минусы такого хеджа? 3) Как правильно хеджировать Вегу? То есть понятно, что смотрим на общую Вегу по портфелю, допустм вега=1000, открываем опционы с отрицательной вегой чтобы вега у них в общем кол-ве тоже равнялась = -1000, но какие опционы брать для этого? Любые и выравнивать вегу? В примерах в основном речь о дальней серии, а в ближней можно захеджировать адекватно вегу? Если можно какой-нибудь совсем простой пример хеджирования по веге на ближней серии. 4) ГО. Допустим имеется проданный ПУТ 135, в какой то момент хеджируем его продажей фьючерса по 135000. Что будет происходить с ГО допустим если пошло сильное движение вниз?? |
|
|
|
P@vel Греки. Вопросы от новичка 2.8.2012, 14:05
Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 2.8.2012, 14:05) Добрый де... 2.8.2012, 19:38
Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 2.8.2012, 14:05) 2) Есть п... 2.8.2012, 19:42
P@vel Цитата(Бачурин Владимир @ 2.8.2012, 19:42... 3.8.2012, 0:02
Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 3.8.2012, 0:02) все верно ... 3.8.2012, 11:46
Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 3.8.2012, 0:02) допустим ц... 3.8.2012, 11:49

P@vel Цитата(Бачурин Владимир @ 3.8.2012, 11:49... 4.8.2012, 19:50
Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 3.8.2012, 0:02) и второй в... 3.8.2012, 11:54
P@vel Цитата(Бачурин Владимир @ 3.8.2012, 11:54... 4.8.2012, 19:51
Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 4.8.2012, 19:51) ну да оче... 6.8.2012, 11:11
P@vel Цитата(Бачурин Владимир @ 6.8.2012, 11:11... 6.8.2012, 17:34
Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 6.8.2012, 17:34) Владимир,... 6.8.2012, 17:53

P@vel Цитата(Бачурин Владимир @ 6.8.2012, 17:53... 6.8.2012, 18:17

Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 6.8.2012, 18:17) Так как ц... 6.8.2012, 18:34

P@vel Цитата(Бачурин Владимир @ 6.8.2012, 18:34... 6.8.2012, 19:17

Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 6.8.2012, 19:17) то есь ва... 7.8.2012, 11:01

P@vel Цитата(Бачурин Владимир @ 7.8.2012, 11:01... 7.8.2012, 11:17

Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 7.8.2012, 11:17) дык конеч... 9.8.2012, 18:09
Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 6.8.2012, 17:34) в каких т... 6.8.2012, 17:54
Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 2.8.2012, 14:05) Добрый де... 2.8.2012, 19:46
Бачурин Владимир Цитата(P@vel @ 2.8.2012, 14:05) 4) ГО. До... 2.8.2012, 19:48![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 2:56 |