 Расчет ожидаемой волатильности IV |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 20.3.2013, 12:10
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 14412  |
Здравстауйте, коллеги. У вас очень хороший полезный сайт. Хотел уточнить насчет расчета ожидаемой волатильности IV на графике в анализе опционов. Я так понял, что она расчитывается на основе цен квартальных опционов. Но ведь эти опционы неликвидны на российские активы (кроме разве что индекса РТС). Не лучше ли считать IV на основе цен месячных опционов. Мне кажется это будет гораздо более репрезентативно. К тому же большинство участников рынка торгуют именно месячными опционами.
|
 |
 
|
Сообщений в этой теме
JGrimach Расчет ожидаемой волатильности IV 20.3.2013, 12:10
Бачурин Владимир Цитата(JGrimach @ 20.3.2013, 12:10) Здрав... 20.3.2013, 14:30
JGrimach Цитата(Бачурин Владимир @ 20.3.2013, 14:3... 20.3.2013, 15:11
Бачурин Владимир Цитата(JGrimach @ 20.3.2013, 15:11) Спаси... 23.4.2013, 22:05 Stexel Цитата(Бачурин Владимир @ 20.3.2013, 14:3... 23.4.2013, 12:14 Stexel На моей картинке вполне реальный деск с http://www... 24.4.2013, 12:32 interseptor По моему наблюдению на амерских индексах (на други... 24.4.2013, 12:42 Бачурин Владимир Цитата(interseptor @ 24.4.2013, 12:42) во... 24.4.2013, 16:00 Stexel Цитата(interseptor @ 24.4.2013, 12:42) Ка... 25.4.2013, 14:59 Stexel interseptor
Спасибо за подтверждение, а то уж дума... 25.4.2013, 11:01 interseptor ЦитатаМне кажется что здесь всё-таки дело в формул... 25.4.2013, 23:19  |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 13:10 |