Стоимость портфеля, Расчет стоимости портфеля Опции

[igorka]

Здравствуйте!

Мой вопрос заключается в следующем:

Не могу разобраться как правильно произвести расчет стоимости портфеля, когда инструменты уже куплены. Меня интересует какая именно сумма окажется в графе план.чист.поз. (QUIK) после продажи всех имеющихся инструментов? Как правильно учитывать фьючерс в расчете портфеля? Привожу пример портфеля:

Предположим:

БА = фьючерс на индекс РТС (rim3)

Опционы = на текущую серию фьючерса rim3

На 15.03.13

покупаются следующие инструменты:

20 P 145000 6500

10 RIM3 по 147300


Время идет RIM3 движется вниз, выравнивается дельта, покупаются еще фьючерсы. Ситуация для падения улучшается и покупаюся еще опционы.

В итоге на 10.04.13 имеется портфель:

20 P 145000 6500

10 RIM3 по 147300

10 P 140000 7500

10 RIM3 по 138000


На момент принятия решения 30.04.13 о закрытии (продажи инструментов) портфеля значения инструментов следующие:

P 145000 14000
P 140000 10000
RIM 3 128000

ВОПРОС: После продажи портфеля, какая сумма будет в графе план.чист.поз. (QUIK)?


Данные представленные в примере условные. Цены опционов указаны теоретические т.е. продажа и покупка опционов производилась именно по теоретической стоимости. Хочу понять принцип расчета, изучая опционы и построение портфелей так и не понял как это происходит именно на практике.

CПАСИБО!