Есть ли смысл хеджировать фьючерсы опционами?, Торгую фьючерсом на индекс РТС. Как уменьшить риск? |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Есть ли смысл хеджировать фьючерсы опционами?, Торгую фьючерсом на индекс РТС. Как уменьшить риск? |
23.6.2011, 15:01
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.6.2011 Пользователь №: 4037 |
Спасибо за ваш замечательный ресурс! У меня собственно два вопроса.
1) Как захеджировать позицию в 10 фьючерсов по RIU1 купленных по 180000 при помощи опционов, причем интересует исключительно диапазон риска 180000-170000, ниже позиция закроется по стопу. Есть ли такие стратегии и вообще есть ли смысл хеджировать фьючерсы опционами? 2) Если долго разжёвывать - отправьте плз в нужный раздел информации чтобы я сам разобрался. С помощью вашего чудо-калькулятора подсчитал что если для хэджирования купить 180-х путов на ту же сумму - то в итоге вся прибыль уйдет на эти путы... |
|
|
24.6.2011, 11:02
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Спасибо за ваш замечательный ресурс! У меня собственно два вопроса. 1) Как захеджировать позицию в 10 фьючерсов по RIU1 купленных по 180000 при помощи опционов, причем интересует исключительно диапазон риска 180000-170000, ниже позиция закроется по стопу. Есть ли такие стратегии и вообще есть ли смысл хеджировать фьючерсы опционами? 2) Если долго разжёвывать - отправьте плз в нужный раздел информации чтобы я сам разобрался. С помощью вашего чудо-калькулятора подсчитал что если для хэджирования купить 180-х путов на ту же сумму - то в итоге вся прибыль уйдет на эти путы... 1) купить 180-х путов хотя бы, причем можно 1 к 1, а можно 2 к 1 , чтобы занулить общую дельту портфеля смысл конечно же есть. 2) "прибыль" от чего, уточните? Если фучи вырастут к понедельнику до 220 000, то прибыли с лихвой покроет не только купленные путы но ещё и на много чего останется тут не чудо-калькулятор надо использовать а "анализ позиций", чтобы на графике всё увидеть -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.6.2011, 22:53
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 1057 |
1) купить 180-х путов хотя бы, причем можно 1 к 1, а можно 2 к 1 , чтобы занулить общую дельту портфеля смысл конечно же есть. 2) "прибыль" от чего, уточните? Если фучи вырастут к понедельнику до 220 000, то прибыли с лихвой покроет не только купленные путы но ещё и на много чего останется тут не чудо-калькулятор надо использовать а "анализ позиций", чтобы на графике всё увидеть Это же получается купленный стрэддл. А если БА не дернется никуда, то со временем убыток будет... Т.е. хэджирование получается только на случай движения БА? Правильно размышляю? Есть ещё варианты? |
|
|
27.6.2011, 21:26
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
А если БА не дернется никуда, то со временем убыток будет... всё верно. страховка сгорает, если страховой случай не наступит что тут удивительного? всё как в жизни -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 1:08 |