Версия для печати темы

Автор: [email protected] 1.8.2016, 18:04

Профессионалы, помогите, пожалуйста, разобраться, как собрать самому автокольный феникс. Заранее благодарен за все комменты.

Автор: strelokmg 2.8.2016, 11:12

Просветите вкратце что это.
Гугл в затруднении...

Автор: [email protected] 2.8.2016, 12:20

Если бы Гугл мог, я бы не стал беспокоить...

Это структура на корзину ЦБ с фикс. доходностью и защитным барьером.

1. Если все бумаги вырастают на отчетную дату выше номинала, то происходит автоколл с возвратом всех денег и накопленного купона.
2. Если любая бумага падает ниже защитного барьера в дату наблюдения, то срабатывает эффект памяти и купон не выплачивается, а накапливается. При восстановлении всех бумаг выше защитного уровня в дату наблюдения, выплачивается весь накопленный купон.
3. Если в последнюю дату действия структуры хотя бы 1 бумага из корзины ниже барьера, то идёт поставка этой цб на всю инвестированную сумму по цене входа.

На мой взгляд здесь должны быть проданные путы, опцион "худший из" и ещё что-то.
Есть мастера, кто знает как собрать это чудо? Буду благодарен за идеи.