![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2016 Пользователь №: 36776 ![]() |
Все ли верно я понимаю по опционно-фючерсной позиции ? Поправьте начинающего, если что неверно понял.
Условная ситуация : имею шортовую фьючерсную позицию по обычке Сбера (без покрытия на споте) по цене 15300, текущая цена фьючерса =15100, если немедленно закрыть позицию то зафиксирую прибыль +200. С этим все ясно. Но просто откупить фьючерс, это слишком просто (прошу прощения за тавтологию), а есть следующая идея: продаю пут (экспирация 14.12.2016) со страйком 15250 за 500 в расчете что цена не уедет ниже моего безубытка 14750. Если покупатель проданного мною пута не исполнит опцион, то на момент экспирации я получу 500 рублей?(шаг сбера=1руб.?), за вычетом комиссии биржи и брокера. А до момента экспирации или до закрытия опциона противоположной сделкой, прибыль\убыток будут отображаться на счете в виде вариационной маржи? А шортовую позицию в этом случае закрыть не по исполнению опциона, а просто по выгодной цене. Пока вроде бы такие вопросы, подскажите где и в чем я ошибаюсь если что, опционы тема не простая, с чего-то надо же начинать.Буду признателен и рад,если сведующие люди как то прокомментируют чего я надумал. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Все ли верно я понимаю по опционно-фючерсной позиции ? Поправьте начинающего, если что неверно понял. Условная ситуация : имею шортовую фьючерсную позицию по обычке Сбера (без покрытия на споте) по цене 15300, текущая цена фьючерса =15100, если немедленно закрыть позицию то зафиксирую прибыль +200. С этим все ясно. Но просто откупить фьючерс, это слишком просто (прошу прощения за тавтологию), а есть следующая идея: продаю пут (экспирация 14.12.2016) со страйком 15250 за 500 в расчете что цена не уедет ниже моего безубытка 14750. Если покупатель проданного мною пута не исполнит опцион, то на момент экспирации я получу 500 рублей?(шаг сбера=1руб.?), за вычетом комиссии биржи и брокера. А до момента экспирации или до закрытия опциона противоположной сделкой, прибыль\убыток будут отображаться на счете в виде вариационной маржи? А шортовую позицию в этом случае закрыть не по исполнению опциона, а просто по выгодной цене. Пока вроде бы такие вопросы, подскажите где и в чем я ошибаюсь если что, опционы тема не простая, с чего-то надо же начинать.Буду признателен и рад,если сведующие люди как то прокомментируют чего я надумал. все верно. главное с вар маржой верно все описали единственный момент - ваша поза суммарно будет эквивалентна продаже колла. Так что риски остаются в случае сильного роста фьючерса -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 15:38 |