Анализ позиций по опционам |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Анализ позиций по опционам |
Гость_Гость_Александр_*_* |
21.8.2008, 17:55
Сообщение
#21
|
Гости |
Доброе время суток!
Не могли бы Вы объяснить, как рассчитывается IV в Экспорте данных. Берется IV только ближайшего страйка или усредняется по нескольким..Что делается если ближайшие страйки не торгуются? На какой момент берутся цены этих опционов - закрытие, последняя сделка, какое-то среднее значение. Эту IV Вы сами считаете или берете ту, которую считает биржа? Заранее спасибо! |
|
|
22.8.2008, 15:11
Сообщение
#22
|
|
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 106 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 98 |
Здравствуйте!
IV биржи, берется закрытие. -------------------- С уважением, Корнилов Иван,
портфельный менеджер ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: kornilov[@]option[dot]ru tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
25.8.2008, 13:13
Сообщение
#23
|
Гости |
Здравствуйте! IV биржи, берется закрытие. Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос.. Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций? Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках? Заранее спасибо! |
|
|
Гость_prol_* |
20.9.2008, 8:41
Сообщение
#24
|
Гости |
Здраствуйте, при построении графиков далеких страйков не видно текущей цены, уменьшить тоже не получается.
Для примера GZ30000L8 шкала цены начинается с 250 руб. при текущей 215 руб. Не могли бы Вы поправить эту ситуацию. С Уважением. |
|
|
23.9.2008, 14:49
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 14.4.2007 Пользователь №: 24 |
ау...опционщики,. вылезайте из forts
|
|
|
23.11.2009, 18:34
Сообщение
#26
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 765 |
каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона?
|
|
|
23.11.2009, 18:40
Сообщение
#27
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона? Добрый день для этого поставить в графе "кол-во" "-1" (минус один) , то есть отрицательное число проданные опционы идут со знаком минус -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
23.11.2009, 19:24
Сообщение
#28
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 765 |
|
|
|
20.12.2009, 16:49
Сообщение
#29
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2009 Пользователь №: 860 |
приветик.
пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position возник след вопросы: а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид? это вообще дельта чего? б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации? заранее спасибо )
Прикрепленные файлы
|
|
|
21.12.2009, 19:20
Сообщение
#30
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
приветик. пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position возник след вопросы: а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид? это вообще дельта чего? б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации? заранее спасибо ) а) посмотрите сейчас, всё должно верно отображаться. б) да -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
17.1.2010, 20:29
Сообщение
#31
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 |
Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос.. Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций? Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках? Заранее спасибо! Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало .Задал вопрос в соседней ветке. |
|
|
18.1.2010, 17:14
Сообщение
#32
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало .Задал вопрос в соседней ветке. по цене фьючерса конечно же -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
2.2.2010, 13:42
Сообщение
#33
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2010 Пользователь №: 912 |
Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта?????
Сорри, уже все заработало.... |
|
|
2.2.2010, 15:48
Сообщение
#34
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта????? Сорри, уже все заработало.... всё работает уже, ага -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
8.2.2010, 10:35
Сообщение
#35
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 915 |
Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548.
1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации. 2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо. |
|
|
8.2.2010, 15:33
Сообщение
#36
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548. 1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации. 2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо. 1) да. это потому, что плохие цены создание позиции. Например, купили 20000 колл дороже, чем продали 18000 колл. 2) смотря как удачно (по каким ценам) закроете проданные опционы. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
18.5.2010, 21:53
Сообщение
#37
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 909 |
Здравствуйте, хотел бы попросить добавить в сервисе "анализ опционов" помимо "Поз. откр. по" позиция открыта по волатильности ..., было бы оень удобно т.к. сейчас приходится запоминать по какой волатильности совершал сделку.
|
|
|
14.8.2010, 22:31
Сообщение
#38
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.8.2010 Пользователь №: 1100 |
Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.
|
|
|
16.8.2010, 15:00
Сообщение
#39
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо. вообще получается стрэддл в случае валюты и стрэнгл в случае Лукойла т.е. вид графиков несколько другой будет может цены перепутали или масштаб рисунка? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
16.11.2010, 14:02
Сообщение
#40
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 1146 |
Добрый день!
Очень нравится Ваш сервис по анализу опционов. Но недавно почему то пропал мой сохраненный портфель. имя такое же antonbell можете вернуть)? Спасибо. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2024, 2:52 |