Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Option.ru _ Вопросы эксперту _ Хеджирование валютных фьючерсов ФОРТС
Автор: Александр М. 23.7.2016, 17:57
Добрый день!
Возник вопрос - необходимо захеджировать позицию по ED (евро-доллар, ФОРТС), желательно недорогими OTM.
На практике возикает проблема - более-менее ликвидны только опционы на RI и SI.
Возможно ли хеджирование ED с помощью данных инструментов?
Либо есть другие варианты без использования опционов?
Спасибо!
Автор: Бачурин Владимир 25.7.2016, 22:44
Цитата(Александр М. @ 23.7.2016, 16:57) 
Добрый день!
Возник вопрос - необходимо захеджировать позицию по ED (евро-доллар, ФОРТС), желательно недорогими OTM.
На практике возикает проблема - более-менее ликвидны только опционы на RI и SI.
Возможно ли хеджирование ED с помощью данных инструментов?
Либо есть другие варианты без использования опционов?
Спасибо!
Возник вопрос - необходимо захеджировать позицию по ED (евро-доллар, ФОРТС), желательно недорогими OTM.
На практике возикает проблема - более-менее ликвидны только опционы на RI и SI.
Возможно ли хеджирование ED с помощью данных инструментов?
Либо есть другие варианты без использования опционов?
Спасибо!
вроде курс евро не зависит от курса доллара к рублю
поэтому данную позу необходимо хеджировать чем-то, что содержит евро в хоть каком-то виде
вообще есть и такой рецепт - эмуляция опциона с помощью базового актива (фьючерса на ED). На сайте есть моя статья - почитайте
Автор: Александр М. 26.7.2016, 1:26
Большое спасибо!
Я полагал, что если найти какую-либо корреляцию между активами, возможно подобрать в определенной пропорции ликвидные опционы для хеджа (видел пример расчета количества опционов RI для хеджирования SBER).
Наверное, данная комбинация не является хеджем в принципе?
Спасибо!
Автор: Бачурин Владимир 26.7.2016, 20:28
Цитата(Александр М. @ 26.7.2016, 0:26)
Большое спасибо!
Я полагал, что если найти какую-либо корреляцию между активами, возможно подобрать в определенной пропорции ликвидные опционы для хеджа (видел пример расчета количества опционов RI для хеджирования SBER).
Наверное, данная комбинация не является хеджем в принципе?
Спасибо!
Я полагал, что если найти какую-либо корреляцию между активами, возможно подобрать в определенной пропорции ликвидные опционы для хеджа (видел пример расчета количества опционов RI для хеджирования SBER).
Наверное, данная комбинация не является хеджем в принципе?
Спасибо!
безусловно, данную задачу можно решать через корреляции
но нелегко найти такие активы
и важно помнить о том, что в кризис корреляции становятся = 1 - то есть все падает одновременно=(((
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)