Новичку нужна помощь Опции

[Gar.rust]

Всем привет)

Возникла необходимость вручную посчитать значение Implied Vol, на основе российских опционов. Не могли бы вы мне подсказать, где взять котировки по опционам, желательно на фьючерс РТС.

Заранее спасибо)

[Gar.rust]

большое спасибо

[Бачурин Владимир]

большое спасибо

обращайтесь, всегда поможем

[Евгений1985]

обращайтесь, всегда поможем

Про IV можно простыми словами?? Хоть как-нибудь))

[Бачурин Владимир]

Про IV можно простыми словами?? Хоть как-нибудь))

это подразумеваемая волатильность
мера стоимости опциона
чем она выше, тем дороже опцион и наоборот
вы можете торговать опционами даже не смотря на IV, а торгуя только ценой в рублях
но профессионалы часто торгуют опицонами озвучивая цену в пунктах волатильности, да и IV транслируется в квике и у нас на сайте, так что это не сложно сделать



задавайте вопросы

[Евгений1985]

это подразумеваемая волатильность
мера стоимости опциона
чем она выше, тем дороже опцион и наоборот
вы можете торговать опционами даже не смотря на IV, а торгуя только ценой в рублях
но профессионалы часто торгуют опицонами озвучивая цену в пунктах волатильности, да и IV транслируется в квике и у нас на сайте, так что это не сложно сделать



задавайте вопросы

IV только для опционов в деньгах существует? Вега показывает изменение сотимости опциона при изменении IV на один пункт?
И такой вопрос:
Я купил опцион за 1000 , а теор. цена 1250. Разница 250 спишется придет мне на счет?

[Бачурин Владимир]

IV только для опционов в деньгах существует?

IV существует для всех опционов

[Евгений1985]

IV существует для всех опционов

IV расчитывается только по ценам АТМ опционов(по ценам в стакане)?

[Бачурин Владимир]

IV расчитывается только по ценам АТМ опционов(по ценам в стакане)?

при чем тут вообще ATM ?

пусть у вас есть опцион 100 й колл вне денег
он стоит пусть 11 рублей. пусть базовый актив стоит 80 рублей. Пусть там до экспирации ещё 150 дней
тогда по некой формуле можно вычислить IV вашего данного опциона 110-го колла
пусть она будет 35% (все числа взяты не точно, само собой)


АТМ опционы тут не причем, их цена не важна при расчете IV вашего опциона

[Евгений1985]

при чем тут вообще ATM ?

пусть у вас есть опцион 100 й колл вне денег
он стоит пусть 11 рублей. пусть базовый актив стоит 80 рублей. Пусть там до экспирации ещё 150 дней
тогда по некой формуле можно вычислить IV вашего данного опциона 110-го колла
пусть она будет 35% (все числа взяты не точно, само собой)


АТМ опционы тут не причем, их цена не важна при расчете IV вашего опциона

Чем ближе к экспирации, чем больше опцион вне денег(либо в деньгах), тем выше его IV?

[Бачурин Владимир]

Чем ближе к экспирации, чем больше опцион вне денег(либо в деньгах), тем выше его IV?

как правило да

[Евгений1985]

как правило да

Владимир, спасибо за ответы))
При торговле волатильностью хеджируются все греки, по мере их перерасчета?

[Бачурин Владимир]

Владимир, спасибо за ответы))
При торговле волатильностью хеджируются все греки, по мере их перерасчета?

чаще всего дельта. затем вега. все греки сразу занулить-этл вряд ли

[Евгений1985]

чаще всего дельта. затем вега. все греки сразу занулить-этл вряд ли

Не хватит леквидности?

[Бачурин Владимир]

Не хватит леквидности?

это тут не причём

[Евгений1985]

это тут не причём

РЕХЕДЖИРОВАНИЕ. Можно в кратце , что это?

[Бачурин Владимир]

РЕХЕДЖИРОВАНИЕ. Можно в кратце , что это?

процесс корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю
применяется, если портфель состоит из купленной волатильности (например, покупка стрэнгла) для фиксации прибыли
рехеджирование можно осуществлять как базовым активом (фьючерсом) так и другими опционами



задавайте, пожалуйста, вопросы

[Евгений1985]

процесс корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю
применяется, если портфель состоит из купленной волатильности (например, покупка стрэнгла) для фиксации прибыли
рехеджирование можно осуществлять как базовым активом (фьючерсом) так и другими опционами



задавайте, пожалуйста, вопросы

Значит хеджирование-это корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, при продаже стренгла для фиксации убытков?

[Бачурин Владимир]

Значит хеджирование-это корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, при продаже стренгла для фиксации убытков?

правильнее будет вот так
хеджирование-это корректировка дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, например, при продаже стренгла для фиксации убытков

[Евгений1985]

правильнее будет вот так
хеджирование-это корректировка дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, например, при продаже стренгла для фиксации убытков

Гамма скальпинг?

[Бачурин Владимир]

Гамма скальпинг?

скальпинг гаммой
не силён в этом термине, если честно
в каком контексте вам это интересно?

[Евгений1985]

скальпинг гаммой
не силён в этом термине, если честно
в каком контексте вам это интересно?

Интрадейном
Гамма же не показывает будущей прибыли-убытков.

[Бачурин Владимир]

Интрадейном
Гамма же не показывает будущей прибыли-убытков.

а кто их показывает вообще?

[Евгений1985]

а кто их показывает вообще?

Тетта к примеру.

[Бачурин Владимир]

Тетта к примеру.

каким образом?

[Евгений1985]

каким образом?

Тетта 50-завтра опцион станет дешевле на 50, дельта 0,5- при движении БА на 2 пп. цена опциона изменится на 1, вега 2- при изменении IV на 1% цена опциона изменится на 2. Гамма??